概率论与数理统计第四章第一节（概率统计）.pptVIP

(1) 设C是常数,则有E(C)=C. (2) 设X是一个随机变量, C是常数, 则有 E(CX)=CE(X). (3) 设X, Y是两个随机变量, 则有 E(X+Y)= E(X)+ E(Y). 这一性质可以推广到任意有限个随机变 量之和的情况. 4.1.4″ 研究性质 (4) 设X,Y是相互独立的随机变量, 则有 E(XY)= E(X)E(Y). 这一性质可以推广到任意有限个相互独立的随机变量之积的情况. 证 结论(1)和(2)由读者自己证明. 我们以连续型随机变量为例来证(3)和(4). 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为f (x, y),其边缘概率密度为fX(x), fY(y). 由(4.1.7)式 所以结论(3) 得证. 所以结论(4) 得证. 因为X和Y相互独立, (2) X 与Y不独立时, 有关系式 E(XY)=E(X)E(Y) + Cov(X, Y) = E(X)E(Y) + E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}. 关于X与Y的协方差Cov(X, Y)将在4.3节讲到. 讲评 (1) 对于线性关系有 E(aX+b)=aE(X)+b, E(aX+BY+c)=aE(X)+bE(Y)+c. 例4.1.4 一民航送客车载有20位 旅客自机场开出, 旅客有10个车站 可以下车. 如到达一个车站没有旅客下车就不停车. 以X表示停车的次数, 求E(X) (设每位旅客在各个车站下车是等可能的, 并设各旅客是否下车相互独立). 解 引入随机变量 4.1.5″ 理论应用 P{Xi=0}= , P{Xi=1}=1- , i=1,2,…,10. E(Xi)=0·P{Xi=0}+1·P{Xi=1}=1- , i=1, 2,…, 10. 易知停车次数满足 X = X1 + X2 +…+ X10. 现在来求E(X). 依题意, 任一旅客在第i 站不下车的概率为 , 利用独立性得到20位旅客都不在第i 站下车的概率为 , 而在第i 站有人下车的概率为1- , 也就是 由此得到数学期望： E(X) =E(X1 + X2 +…+ X10) = E(X1) + E(X2)+…+ E(X10) =10[1- ]=8.784(次). 讲评 本题是将X分解成若干个独立同服从 0-1分布的随机变量之和, 然后利用随机变量和的数学期望等于随机变量数学期望之和来求数学期望的, 这种处理方法具有一定的普遍意义. 4.1.4 数学期望的应用问题 例4.1.5 工程队完成某项工程的时间 X~N(100, 16)(单位: 天). 甲方规定: 若该工程在100天内完成, 发奖金10000元; 若在100天至112天内完成, 只发奖金1000元; 若完工时间超过112天, 则罚款5000元. 求该工程队完成此项工程时获奖的数学期望. 解 得奖金10000元的概率为 得奖金1000元的概率为 被罚款5000元的概率为 故工程队获得奖金的数学期望为 10000×0.5+1000×0.4987-5000×0.00135 ≈5492(元). ★例4.1.6 市场上对某种产品每年的 需求量为X(吨), 它服从[2000, 4000]上的 均匀分布. 已知每出售1吨产品可赚3 万元; 若售不出去, 则每吨需付仓库保管费1万元. 试问每年应生产该产品多少吨, 才能使平均收益最大? 并求最大平均收益. 于是有 解 设每年应生产该商品y 吨. 依据题意， 有 2000≤y≤4000，则每年的收益 已知 得到每年的平均收益 对E(R)= (-y2 + 7000y -4×106)求导, 令 , 知, 当y=3500吨时最大平均 收益 讲评 (1) 此题型可以称为“获利问题”； (2) 解题关键在于建立分段函数