一类平稳过程的极限性质.DOCVIP

附件6 论文中英文摘要 作者姓名：刘卫东 论文题目：一类平稳过程的极限性质 作者简介：刘卫东，男，1981年10月出生，2003年9月师从于浙江大学林正炎教授，于2008年6月获博士学位。 中 文 摘 要 设是独立同分布随机元，g 是一个可测函数, 使得 （1） 是一个有定义的随机变量。 是一个平稳causal 过程. 它代表了一大类过程, 包括线性过程和各种非线性过程. 通常有两种方法处理 (1) 中的 causal 过程. 第一种是先验证 满足各种混合条件. 在适当的条件下, 我们可能证明 满足-混合性或-混合性等(对于线性过程, 见Chanda (1974); 对于GARCH 过程见Basrak 等(2002)). 然后利用一些已有的关于混合随机变量的定理, 在各种关于 的统计推断中, 可以得到许多极限定理. 然而一般来说混 合系数的计算是不容易的。此外, 许多过程都不是-混合的。处理 (1) 中的的另一种方法就是鞅逼近. 鞅逼近方法是非常有效的, 并且常常在文献中被采用. 这种方法的直观描述就是用鞅差来逼近. 鞅方法最先在Gordin (1969), Gordin 和Lifsic (1978) 中被应用, 此后经历了很大的改进. 在极限理论和统计推断中, 鞅方法通常可以导出非常漂亮且有用的定理。 然而,