金融工程概论第一阶段作业.docxVIP

《金融工程概论》课程作业第1阶段（201610） 交卷时间：2019-01-19 16:04:49 一、单选题 1. (2分)假设当前市场上长期国债期货的报价为93-08，下列债券中交割最便宜的债券为：（?????） ?A.?债券市场报价99-16，转换因子1.0382 ?B.?债券市场报价118-16，转换因子1.2408 ?C.?债券市场报价119-24，转换因子1.2615 ?D.?债券市场报价143-16，转换因子1.5188 纠错 得分：?0 知识点：?8.1 利率期货 收起解析 答案C 解析 2. (2分)某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括：?（?????） ?A.?买入股指期货 ?B.?购买股指期货的看涨期权 ?C.?卖出股指期货 ?D.?卖出股指期货的看跌期权 纠错 得分：?2 知识点：?6.2 股价指数期货 展开解析 3. (2分)一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格差额越大，则时间价值就（????）。 ?A.?越大 ?B.?不变 ?C.?稳定 ?D.?越小 纠错 得分：?2 知识点：?4.4 远期与期货定价 展开解析 4. (2分)2020年，对冲基金经理胡先生面对A股不支付红利股票MM股份远期价格为10元，届时市场上6月到1年的利率为10%，求该股票1年期的远期价格（????）。 ?A.?10 ?B.?10.5 ?C.?10.75 ?D.?11 纠错 得分：?2 知识点：?4.4 远期与期货定价 展开解析 5. (2分)金融工具创新，以及其程序设计、开发和运用并对解决金融问题的创造性方法进行程序化的科学是（????）。 ?A.?金融工程 ?B.?金融制度 ?C.?金融理论 ?D.?金融经济学 纠错 得分：?2 知识点：?1.1 现代金融概况、金融学理论发展与金融工程实践 展开解析 6. (2分)某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头。3个月后,该股票价格涨到38元,无风险利率仍为6%,此时远期价格为（????）。 ?A.?36 ?B.?36.21 ?C.?36.46 ?D.?36.83 纠错 得分：?2 知识点：?4.4 远期与期货定价 展开解析 7. (2分)某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头。该远期价格等于（????）。 ?A.?27.6 ?B.?28.9 ?C.?29.2 ?D.?29.7 纠错 得分：?2 知识点：?4.4 远期与期货定价 展开解析 8. (2分)（????）指数的编制不是采用市值加权法。 ?A.?道琼斯工业平均指数 ?B.?标注普尔500指数 ?C.?富时100指数 ?D.?恒生指数 纠错 得分：?2 知识点：?6.1 股价指数 展开解析 9. (2分)金融期货中产生的最晚的一个品种是（????）。 ?A.?外汇期货 ?B.?利率期货 ?C.?国债期货 ?D.?股票价格指数期货 纠错 得分：?2 知识点：?6.2 股价指数期货 展开解析 10. (2分)只能采用现金结算方式的金融期权是（????）。 ?A.?股票期权 ?B.?利率期权 ?C.?货币期权 ?D.?股票指数期权 纠错 得分：?2 知识点：?6.2 股价指数期货 展开解析 11. (2分)（????）风险可以通过多样化来消除。 ?A.?预想到的风险 ?B.?系统性风险 ?C.?市场风险 ?D.?非系统性风险 纠错 得分：?2 知识点：?1.3 金融工程的应用 展开解析 12. (2分)CBOT市政债券始于（????）年。 ?A.?1965 ?B.?1975 ?C.?1985 ?D.?1995 纠错 得分：?2 知识点：?8.1 利率期货 展开解析 13. (2分)在芝加哥交易所按2005年10月的期货价格购买一份美国中长期国债期货合约，如果期货价格上升2个基点，到期日你将盈利（损失）（????）。 ?A.?损失2000美元 ?B.?损失20美元 ?C.?盈利20美元 ?D.?盈利2000美元 纠错 得分：?2 知识点：?8.1 利率期货 展开解析 14. (2分)某公司以某固定利率借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行（????）。 ?A.?空头套期保值 ?B.?多头套期保值 ?C.?空头投机 ?D.?多头投机 纠错 得分：?0 知识点：?8.1 利率期