西安工业信号检测与估计sde_02c_ch2 mvu.ppt

* * * * * * SDE_03 CH2 MVU估计 Ch2 最小方差无偏估计MVUE Chapter 2 Minimum Variance Unbiased Estimators 雷斌Q gropemind@163.com Signal Detection and Estimation 信号检测与估值 第二讲 Spring 2016 lecture 2 * SDE_03 CH2 MVU估计 * 复习：信号检测与估值SDE目标 找到估计的方法： 什么样的统计量（观测） 水箱容积的估计 如何从统计量中估计出待估参数 平均、加权平均，还是。。对于正弦波频率和相位的估计 多少观测可以满足估计精度 评价估计方法的好坏 估计的期望－－无偏估计－－有偏估计 估计的方差－－估计值可能的偏差 * SDE_03 CH2 MVU估计 * 复习：数学问题PDF与仿真 概率分布函数－－》概率密度函数PDF 1：估计量是个随机变量，其性能只能由PDF描述； 2：为了评估估计性能，采用计算机模拟将永远不会得出明确的结论，尽管它在洞察一些问题的促使做出一些推测方面相当有价值。就最好的情况而言，对于希望的精度可能能够得到真实的性能。而在最坏的情况下，如果试验次数不够，或者在模拟技术中产生了错误，可能会得到错误的结果。 ----理论推导是关键 * SDE_03 CH2 MVU估计 * 第二章 最小方差无偏估计MVUMinimum Variance Unbiased Estimators 寻找未知确定参数的好的估计量Basic Idea of MVU:列出可能的所有无偏估计，找出其中方差最小的。 Out of all unbiased estimates, find the one with the lowest variance均方误差最小准则（MSE）下找寻估计方法难 (This avoids the realizability problem of MSE) 如果存在: Cramer-Rao下限 CRLB  充分统计量 如果不存在: 找寻准最佳 本章重点：什么准则下的最优？ * SDE_03 CH2 MVU估计 * 2.3 Unbiased Estimators 无偏估计 (a,b)表示θ 的取值范围。 An estimator is unbiased if for allθ 区间ab之间无偏 若对于所有的θ。都有 则是无偏估计 区间无偏 测量准确 测量精密？数值集中、散步小==看方差！ * SDE_03 CH2 MVU估计 * Example: Estimate DC in White Uniform Noise 平稳高斯白噪声中的DC电平－无偏估计量 regardless of A value不管A取值多少 WSN 高斯白噪声 Same as before A * SDE_03 CH2 MVU估计 * 抽象的表示 令 其中 则有 估计方法/算法 无偏估计方法/算法 θ 无偏估计未必是最好的估计方法，后面会讲到 * SDE_03 CH2 MVU估计 * Ex2.2 Biased Estimator 有偏的估计量 由于系统特性未知，系统误差可能导致估计偏差 如上例中，分压电阻导致测量系统误差 * SDE_03 CH2 MVU估计 * Biased another 考虑另外的估计方法 电平表 测量电压 考虑测量中的问题：电压表 * SDE_03 CH2 MVU估计 * 均方误差MSE Mean Square Error最小准则 均方误差 Mean Square Error（MSE） 度量了估计量偏离真值的平方偏差的统计平均值 寻找最佳估计的准则： 并不是所有的准则都具有可实现的估计 两种估计孰优孰劣？ 估计方法1的MSE 估计方法2的MSE MSE求最小值，得到算法 均方误差最小准则MSE MSE对待估参量求导，令等于0 * SDE_03 CH2 MVU估计 * 令 以获得a的最佳值 考虑系统修正： MSE准则下 不可实现的估计方法 导致不可实现的估计！ A的 最佳值 * SDE_03 CH2 MVU估计 * 方差描述了估计值的分布情况 均方误差MSE Mean Square Error最小准则 的变换 均方误差 Mean Square Error（MSE） 估计值的方差 估计值的偏差 精密，但未必准确 偏差描述了估计值偏离真值的情况 系统误差可复现可校正 准确，但未必精密 * SDE_03 CH2 MVU估计 * 估计值的方差 估计值的偏差 假