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© 陈强, 《高级计量经济学及Stata 应用》课件，第二版，2014 年，高等教育出版社。 第 7 章 异方差与 GLS 7 7.1 异方差的后果 “异方差”(heteroskedasticity)是违背球型扰动项假设的一种情 形，即Var( | X ) 依赖于i ，不是常数。 i 在异方差的情况下： (1) OLS 估计量依然无偏、一致且渐近正态，因为在证明这些性 质时并未用到“同方差”的假定。 2  1 (2) OLS 估计量方差Var(b | X ) 的表达式不再是 (X X ) ，因为 2 。因此，通常的t 检验、F 检验也失效了。 Var(ε| X )  I (3) 高斯-马尔可夫定理不再成立，OLS 不再是 BLUE 。在异方 差的情况下，GLS 才是 BLUE 。 为何 OLS 不再是 BLUE ？ 假设Var( |