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专业测评报告详解目录 策略分析 ... . 1 v 总体概要 ... .. 1 v 收益风险分析 ... ... 3 v 仓位分析 ... .. 7 v 资产及水下（回撤）曲线图 ... 10 v 资产升水及回撤曲线图 ... 11 v 资产升水及回撤幅度曲线图 ... 12 交易分析 ... 13 v 交易明细 ... 13 v 交易总体分析 ... 14 v 离群交易 ... 16 v 最大浮盈浮亏 ... 16 v 平仓收益曲线 ... 17 v 平仓收益曲线与回撤图 ... 17 v 多头平仓收益曲线与回撤图 ... 18 v 空头平仓收益曲线与回撤图 ... 18 v 平仓盈亏散点图 ... 19 v 有效平仓盈亏率散点图 ... 19 v 平仓盈亏分布图 ... 20 v 最大浮盈散点图 ... 20 v 最大浮盈-平仓盈亏柱状图 ... 21 v 最大浮盈-平仓盈亏散点图 ... . 22 v 最大浮亏散点图 ... ... 23 v 最大浮亏-平仓盈亏柱状图 ... . 23 v 最大浮亏-平仓盈亏散点图 ... . 24 时段分析 ... .. 25 v 月度绩效分析 ... . 25 v 月度分析 ... ... 25 v 年度分析 ... ... 26 v 月净值收益与回撤柱形图 ... .. 26 v 月净值收益与回撤幅度柱形图 ... ... 26 v 月平仓收益与回撤柱形图 ... .. 27 组合分析 ... .. 28 v 汇总概要 ... ... 28 v 相关系数 ... ... 28 v 组合收益 ... ... 29 策略分析 v 总体概要 净利润：统计测试内策略所获取盈利或损失的总额。 总盈利（毛利）：策略每笔盈利总额。 总亏损（毛损）：策略每笔亏损总额。这个测试项目非常重要，因为交易追求的是净利润。不仅 总盈利增加时，总亏损的减少也能增加利润。因此，分析和计算亏损的交易也是测试中非常重要的一 部分。 盈利因子(毛利/毛损) ：总盈利/总亏损，也称为盈利比。它表示每亏损（支出）1 元能获取多少 元的盈利（收入）。盈利因子1 说明策略整体呈亏损状态。盈利因子1 说明策略整体呈盈利状态， 数值越大，代表盈利能力越强。 收益率：净利润/期初资产*100%。 年化收益率：净利润/交易时间。交易时间不足一年的部分，以(自然日/365)处理。 最大资产回撤：指策略资产（权益）曲线出现一个新的最高点后，此高点与其之后的最低点的差 值叫做最大回撤。通过这个统计值，可以检视我们的交易数量下需要承受多大的回撤金额。  净利润/最大资产回撤：又称恢复因子，在统计期内获得利润不承受风险的比率。这是考察风险 与回报关系的重要指标。 最大资产回撤幅度：计算方法与最大资产回撤相似，区别在于以百分比计量回撤幅度而非回撤金 额。强平、爆仓风险来自于这个回撤幅度。通过这个统计值，可以检视自己在心理、资金上能忍受多 大的资产回撤幅度。 年化收益率/最大资产回撤幅度：原 MAR 比率，这是最常用的风险报酬比指标。考察让资产平均 每年增值的幅度与需承受的最大`资产回撤幅度的关系。 交易次数：交易次数以平仓为判断标志。例：开仓 1 手，加仓 2 手，平仓 3 手，则交易次数为 1 次。开仓 5 手，分 5 次分别平仓 1 手，则交易次数为 5 次。 1 盈利交易次数：盈利交易是指开平仓差价产生的毛利减去开平仓交易成本（包括佣金、滑价）依 然有利润的交易。 亏损交易次数：亏损交易是指平仓后产生亏损的交易。 胜率：胜率=盈利交易次数/交易次数*100%，盈利交易次数所占的百分比，也称为正确率或赢亏 率。 平均盈亏：每次交易的盈亏额的平均值，也称为预期盈利、期望收益。对于每次交易固定数量或 金额的系统（统计期内价格波幅不大的可固定数量，反之应固定金额），看预期收益比较有意义。如 果策略测试时佣金和滑价设置为 0，那么这个值应大于这些实际交易时可能产生的交易成本才是可盈 利的策略。 平均盈利：盈利的交易每次平仓实现盈利额的平均值，平均盈利=总盈利/盈利交易次数。 平均亏损：亏损的交易每次平仓实现亏损额的平均值，平均盈利=总亏损/亏损交易次数。 盈亏比：总盈利/总亏损。趋势交易追求高盈亏比，用多次小的试错成本换来一次大的盈利。不同风格的交易策略，或偏好高胜率，或偏好高盈亏比，长线趋势型系统，其盈亏比高，短线交易系统， 盈亏比相对较低。 最大单盈：盈利交易中最大一次的盈利。 最大单亏：亏损交易中最大一次的亏损。 最大连盈：连续交易盈利的次数。其中多头