南开大学时间序列分析往年期末试题考题.docxVIP

南开大学经济学院 2002年第一学期计量经济学期末开卷试题 五、下图一是yt 的差分变量Dyt 的相关图和偏相关图；图二是以Dyt 为变量建立的时间序列模型的输出结果。（22 分） 其中 Q统计量 Q-statistic(k=15)=5.487 根据图一，试建立Dyt 的ARMA 模型。（限选择两种形式）（6 分） 根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（8 分） 与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用（2）中你写出的模型估计式预测1998年的Dyt 的值（计算过程中保留四位小数）。（6 分） 五、（6 分，8 分，6 分） 1．由图一的偏相关图和相关图的特点，可知原序列可能是ARIMA(1,1,1)；ARIMA(1,1,2) 等过程。 2．模型的估计式为：△yt=0.978038△yt-1+ut-0.313231ut-2 。此结果可取，因为所有系数都 通过了t 检验，并且Q 值非常小（5.487），远小于Q 检验的临界值χ20.05(15-1-2)=21。 3． 利用yt=0.978038△yt-1+ut-0.313231ut-2 ， 可得： Δy?1998 = 0.9780Δy1997 - 0.3132u?1996 =0.9780×0.1237-0.3132×(-0.0013)=0.1214。 y?1998 = y1997 + Δy?1998 =12.3