自相关函数的估计.pptVIP

经典功率谱估计 广州大学物理与电子工程学院 第六章 功率谱估计 6.4 自相关函数的估计 主要内容 1、自相关函数估计的质量 2、自相关函数估计的计算 自相关函数的定义及其估计 X[k]是宽平稳各态遍历随机信号，x[k]是其一个样本，则X[k]的自相关函数可由样本x[k]的时间平均来实现： 已知x[k]的N个观测值x[0]，x[1]，?，x[N-1]，则自相关函数的估计为： 1、自相关函数估计的质量 自相关函数估计的好坏，需要对自相关函数估计值的偏差和方差来判断。 N??，偏差、方差趋于零，是一致估计。 N 固定时，n? N，偏差、方差较大。 2、自相关函数估计的计算 方法一：按照定义计算自相关函数的估计 2、自相关函数估计的计算 自相关函数的估计由定义： 可以得到： ——卷积和 方法二：按照卷积和计算自相关函数的估计 2、自相关函数估计的计算 1. 对长度为N的x[k]补零形成L点序列： 2.计算DFT： 3.计算自相关函数的估计： 方法三：利用DFT计算自相关函数的估计 例1： 已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试计算该随机序列的自相关函数估计。 分析： 已知平稳各态遍历随机序列单一样本的N个观测值，其自相关函数估计的计算方法有： (1) 根据定义： (2) 利用卷积和： (3) 利用DFT 解： 方法一：根据定义 例1： 已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试计算该随机序列的自相关函数估计。 解： 方法二：利用卷积和计算 结论： 自相关函数具有偶对称性， 且 例1：自相关函数估计的计算 已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试计算该随机序列的自相关函数估计。 解： 方法三：利用DFT计算 例1：自相关函数估计的计算 已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试计算该随机序列的自相关函数估计。 1.对x[k]补零形成L点序列： 2.计算DFT： 3.计算自相关函数的估计： 三 、小结 1、自相关函数估计的质量 2、自相关函数估计的计算 自相关函数的估计： 估计值的偏差： 估计值的方差： 方法一：按照定义计算 方法二：按照卷积和计算 方法三：利用DFT计算 * 经典功率谱估计 *