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银行风险管理
巴塞尔协议
目录
银行风险
巴塞尔协议
巴塞尔协议银行风险管理
第一部分
总体概况
银行风险
调研方法
银行风险
第一部分
一、什么是风险?
风险,就是生产目的与劳动成果之间的不确定性。
大致有两层含义:
一种定义强调了风险表现为收益不确定性;
另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性。
调研方法
银行风险
第一部分
二、什么是银行风险?
商业银行风险是指在商业银行经营过程中,由于不确定性因素的影响,使得银行实际收益偏离预期收益,从而导致遭受损失或不能获取额外收益的可能性。
银行风险是指银行在经营中由于各种因素而招致经济损失的可能性,或者说是银行的资产和收入遭受损失的可能性。
调研方法
银行风险
第一部分
三、银行风险的分类
目前最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为:
信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险等。
下面我们将分别介绍这几种风险。
调研方法
银行风险
第一部分
三、银行风险的分类
银行风险
第一部分
三、银行风险的分类
银行风险
第一部分
三、银行风险的分类
银行风险
第一部分
三、银行风险的分类
调研方法
银行风险
第一部分
三、银行风险的分类
巴塞尔协议
第二部分
第二部分
一、产生背景
巴塞尔协议
第二部分
一、产生背景
巴塞尔协议
1975年2月,来自比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国的代表聚会瑞士巴塞尔,商讨成立了“巴塞尔银行监管委员会”。
主要职责:
1、交流金融监管信息
2、建立各个领域能够认同的最低监管标准
3、加强各国监管当局的国际合作和协调
4、维护国际银行体系稳健运行
第二部分
一、产生背景
巴塞尔协议
巴塞尔协议是国际清算银行成员国的中央银行在瑞士的巴塞尔达成的若干重要协议的统称。
巴塞尔协议的实质:
为了完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足,减轻银行倒闭的风险与代价。
第二部分
二、巴塞尔协议Ⅰ
巴塞尔协议
背景:
巴塞尔委员会在1988年在国际银行界建立了一套国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,这就是《巴塞尔资本协议》,即《巴塞尔协议 I》。
意义:
本协议弥补了之前的监管空缺,提出了划时代的监管原则与指导方法,翻开了银行监管发展史上崭新的一页。
第二部分
二、巴塞尔协议Ⅰ
巴塞尔协议
第二部分
二、巴塞尔协议Ⅰ
巴塞尔协议
第二部分
二、巴塞尔协议Ⅰ
巴塞尔协议
第二部分
三、巴塞尔协议Ⅱ
巴塞尔协议
巴塞尔协议Ⅱ
第二部分
三、巴塞尔协议Ⅱ
巴塞尔协议
主要内容:
新版协议在风险敏感度上有着更高的要求,并把风险扩大到了信用风险、市场风险、操作风险和利率风险四种风险类型。
第二部分
三、巴塞尔协议Ⅱ
巴塞尔协议
最低资本要求:是《巴 II》三大支柱中的第一个。最低资本要求综合参考了信用风险、市场风险和操作风险,而对这些风险的计量方法,《巴 II》也给出了几种不同方法供各个机构选择。
监管部门监督检查:是《巴 II》三大支柱中的第二个,是对第一支柱和第三支柱的重要补充。
市场纪律:《巴 II》三大支柱中的第三个,良好的市场纪律,有助于金融体系的安全与稳定的运行。
第二部分
三、巴塞尔协议Ⅱ
巴塞尔协议
第二部分
四、巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ的比较
巴塞尔协议
《巴Ⅱ》是对《巴I》的进一步的完善
1、监管方式多样化;
2、监管风险全面化;
3、监管技术先进化。
第二部分
五、巴塞尔协议Ⅲ
巴塞尔协议
主要内容:
1、多层次分类银行资本,提高资本充足率。
(1)重新定义资本构成
一级资本
核心一级资本
实收资本/普通股
留存收益
需调整计入
资本公积
少数股东权益
未分配利润
外币报表折算差额
其他一级资本
合格的其他一级资本工具及其溢价
少
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