第3章节 线性平稳时间序列分析解析资料.pptVIP

第三章 线性平稳时间序列分析 线性差分方程 线性差分方程 齐次线性差分方程 齐次线性差分方程的解 特征方程 特征方程的根称为特征根，记作 齐次线性差分方程的通解 不相等实数根场合 有相等实根场合 复根场合 非齐次线性差分方程的解 非齐次线性差分方程的特解 使得非齐次线性差分方程成立的任意一个解 非齐次线性差分方程的通解 zt 齐次线性差分方程的通解 和非齐次线性差分方程的特解 之和 ARMA模型 AR模型 (Auto Regression Model) MA模型 (Moving Average Model) ARMA模型 (Auto Regression Moving Average Model) AR(p)模型：p 阶自回归模型 AR(1)模型的背景 如果时间序列是独立的，没有任何依赖关系，这样的资料所揭示的统计规律就是事物独立的随机变动，系统无记忆能力。如果情况不是这样，资料之间有一定的依存性，那么最简单的关系就是后一时刻的行为主要与其前一时刻的行为有关，而与其前一时刻以前的行为无直接关系，即已知Xt-1，Xt主要与Xt-1相关。用记忆性来说，就是最短的记忆，即一期记忆，也就是一阶动态性。 AR(1)模型：一阶自回归模型 描述这种关系的数学模型就是一阶自回归模型，简记为AR(1)，即 AR(1)的中心化变换 一般情形：