第二章时间序列的预处理.pptVIP

Barlett定理 如果一个时间序列是纯随机的，得到一个观察期数为 的观察序列，那么该序列的延迟非零期的样本自相关系数将近似服从均值为零，方差为序列观察期数倒数的正态分布 假设条件 原假设：延迟期数小于或等于 期的序列值之间相互独立 备择假设：延迟期数小于或等于 期的序列值之间有相关性 检验统计量 Q统计量（Box和pierce） 仅适合大样本场合，对小样本则效果不太精确 LB统计量（Ljung和Box） 在各种检验场合普遍采用的Q统计量通常指的是LB统计量 判别原则 拒绝原假设 当检验统计量大于 分位点，或该统计量的P值小于 时，则可以以 的置信水平拒绝原假设，认为该序列为非白噪声序列 接受原假设 当检验统计量小于 分位点，或该统计量的P值大于 时，则认为在 的置信水平下无法拒绝原假设，即不能显著拒绝序列为纯随机序列的假定 例2.4：标准正态白噪声序列纯随机性检验 样本自相关图 检验结果 延迟 统计量检验 统计量值 P值 延迟6期 2.36 0.8838 延迟12期 5.35 0.9454 例2.5 对1950年——1998年北京市城乡居民定期储蓄所占比例序列的平稳性与纯随机性进行检验 例2.5时序图 例2.5自相关图 例2.5白噪声检验结果 延迟阶数 LB统计量检验 LB检验统计量的值 P值 6 75.46 0.