第七讲 单方程回归模型的几个专题.ppt

第7讲 单方程回归模型的几个专门问题 暨南大学经济学院统计系 夏 帆 y=a+bx+cD1 7.3.2 观测误差的检验 关于与随机误差项有关的观测误差存在与否的检验是豪斯曼(Hausman)1978年提出的，豪斯曼做法的具体步骤为 (1)对所研究的回归模型，无论是否存在观测误差，先采用OLS法得到参数估计量； (2)对可能存在观测误差的解释变量，选择与其相关的工具变量，将可能存在观测误差 1、为什么选择问题不能直接估计经典模型？ 被解释变量是离散的 研究选择结果与影响因素之间的关系。 被解释变量取值为0、1。 解释变量括两部分：决策者的属性和备选方案的属性。 对于单个方案的取舍。例如，购买者对某种商品的购买决策问题 ，求职者对某种职业的选择问题，投票人对某候选人的投票决策，银行对某客户的贷款决策。由决策者的属性决定。 对于两个方案的选择。例如，两种出行方式的选择，两种商品的选择。由决策者的属性和备选方案的属性共同决定。 模型左右端矛盾 对于二元选择问题，如果直接建立如下计量经济学模型： 随机项存在异方差 2、效用模型及其被解释变量 作为研究对象的二元选择模型 在效用模型中，被解释变量效用是不可观测的，人们能够得到的观测值仍然是选择结果，即1和0。 显然，如果不可观测的U1