第7章 受约束的回归模型.ppt

第7章 受约束的回归模型;说 明;一、模型参数的线性约束;如果对（**）式回归得出:;F检验; 受约束样本回归模型的残差平方和RSSR; 这意味着，通常情况下，对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。 但是，如果约束条件为真，则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力， RSSR 与 RSSU的差异变小。;可用RSSR - RSSU的大小来检验约束的真实性; 讨论： 如果约束条件无效， RSSR 与 RSSU的差异较大，计算的F值也较大。;这里的F检验适合所有关于参数线性约束的检验;这里：受约束回归模型为;二、对回归模型增加或减少解释变量;相应的Ｆ统计量为：; 如果约束条件为真，即额外的变量Xk+1, …, Xk+q对Ｙ没有解释能力，则Ｆ统计量较小； 否则，约束条件为假，意味着额外的变量对Ｙ有较强的解释能力，则Ｆ统计量较大。 因此，可通过F的计算值与临界值的比较，来判断额外变量是否应包括在模型中。;三、参数的稳定性; 合并两个时间序列为( 1,2,…，n1 ，n1+1,…，n1+n2 )，则可写出如下无约束回归模型;因此，检验的F统计量为：;参数稳定性的检验步骤：; （3）计算F统计量的值，与临界值比较： 若F值大于临界值，则拒