波动度模型文献回顾.pdfVIP

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2019-10-01 发布于天津
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波动度模型文献回顾.pdf

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第三章波度模型文回第一波度模型文上研究波度的模型可大致分可波度不可波度模型可波度模型家族在利用前期所有息的件下期的波度是可被的而另一不可波度模型或是波度模型者最大的不同在於估程序然期的波度法得知但可以藉由去一串的息所建的模型言之去市息是可以被用衡量期的波度大小而的件率分配可以模型定的白噪音得之因此家族模型的估便可利用最大概似法求得但是在波模型的假下因期波度是的不但不能被察而且也不能去的息中因此便不能用最大概似法求得必利用其它量方法如等但因些量方法孰仍是未定因此本文只考可波度模型最早提出的波度模型

第三章波動度模型文獻回顧第一節波動度模型文獻上研究波動度的模型可大致分為兩類：可預測波動度(predictable volatility)與不可預測波動度(unpredictable volatility)模型。可預測波動度模型為 GARCH 家族，在利用前期所有訊息的條件下，現期的波動度是可被預測的，而另一類則為不可預測波動度模型或是隨機波動度 (stochastic volatility)模型，兩者最大的不同在於估計程序。雖然現期的波動度