第2章-离散时间平稳随机过程[OK].pptVIP

第2章 离散时间平稳随机过程 系统函数为: 输出随机过程的自相关函数的z变换为: 若输入 是均值为零，方差为 的白噪声，则其自相关函数和z变换分别为: 所以，输出随机过程 的自相关函数的z变换为: 的功率谱为： 若此功率谱满足Paley-Wiener条件，即 则随机输出过程为： 上述过程称为规则随机过程。规则随机过程的功率谱是 的连续函数，称之为连续谱，规则随机过程的功率谱一般可以表示为 的有理分式的形式，所以又称这样的谱为有理谱。 反过来可以证明，一个平稳随机过程如果是规则的，即其功率谱满足Paley-Wiener条件，则该随机过程的自相关函数的z变换和功率谱可以分别表示为： 为最小相位系统，其零、极点都在单位圆内。 以上2式表明，任一规则随机过程u(n)，若其功率谱为连续谱，则该随机过程可由0均值、方差为?2的白噪声v(n)激励一个最小相位LTI系统H(z)产生，即前面差分方程。这是后文平稳随机过程参数模型理论基础。 Wold分解定理： 任一广义平稳随机过程 都可以作如下分解： 其中， 是一个规则随机过程， 是一个可预测过程，并且 和 为两个相互正交的随机过程。 可预测过程 为多个复正弦信号的和，其功率谱为离散谱，可用齐次差分方