第五节两个随机变量的函数的分布.ppt

在多维随机变量中需讨论：已知随机变 量X1, X2, …,Xn 及其联合分布，如何求 出它们的函数： Yi =gi (X1, X2, …,Xn ), i = 1, 2,…, m 的联合分布。 第五节 两个随机变量的函数的分布 在一维随机变量中讨论了：已知随机变量 X 及它的分布，如何求其函数 的分布。 一. Z=X+Y 的分布(和的分布) 设 ( X, Y )的概率密度为 f( x, y). 则 Z= X + Y 的分布函数为: 固定 z 和 x , 对内层积分作变量替换 y= u – x 累 次 积 分 是直线x+y =z 左下方 的半平 面 交换 积分 次序 得 Z=X+Y 的概率密度为: 注: 当 X, Y 相互独立时，则由 或 称为卷积公式 记为： 由 X 和 Y 的对称性， fZ (z)又可写为： 有: 例1. 设 X 和 Y相互独立的随机变量，且 求：Z = X + Y 的概率密度 解: 利用卷积公式： 结论: 推广到 n 个相互独立正态随机变量之和，即： 若随机变量 X 和 Y 相互独立，且 ▲ 则它们的和仍服从正态分布， 即： ▲ 且它们相互独 立，则它们的和仍服从正态分布。即有： ▲ 更一般的有：有限个相互独立的正态随机变量的 的线性组合仍然服从正态分布。 例2.