第四章 异方差问题.pptVIP

第四章 异方差问题 二、 异方差类型 异方差通常有三种主要类型： 1．递增型，即Var(μi)随的增大而增大（如图4-2） 例如，以截面数据研究消费与收入之间的联系：。高收入消费主体的消费呈现出较大的随意性，低收入者的消费受收入约束而具有较小的随意性，其消费变动是很小的。体现在模型中μi的方差随的增大而增大。 2．递减型，即Var(μi)随的增大而减小（如图4-3） 例如，研究印刷工人的错误密度（Y）与从事工作时间(T)的关系。人们不断学习，其知识积累将与日俱增，而行动中犯错误的密度随时间增加而减少。印刷工人从事印刷工作的时间越长，错误密度越小，而且错误密度的随机涨落也越小。体现在模型中便是的方差随的增大而减小。如图4.5所示。 3．复杂型，即Var(μi)随的变化呈现复杂形式（如图4-4） 例如，以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型，产出为被解释变量，资本、劳动、技术等投入要素为解释变量，那么每个企业所处的外部环境对产出的影响则包含在随机误差项中。由于每个企业所处的外部环境对产出的影响程度不同，造成了随机误差项的异方差性。这时，随机误差项的方差并不随某一个解释变量观测值的变化而呈规律性变化，为复杂型的一种。如图4.6所示。 三、异方差产生的原因 1．略去了某些重要解释变量 模型遗漏了重要解释变量，那么这些变量