应用时间的序列总体分析.ppt

概率统计学科中的一个分支，具有非常广泛的 应用领域(数据以时间序列的形式出现）： 金融经济 气象水文 信号处理 机械振动 ………… 目的：描述、解释、预测、控制 本书主要介绍时间序列（线性平稳序列）的基本知识、常用的建模和预测方法 国际航空公司月旅客数 参考书： 时间序列的理论与方法 田铮 译 深入学习 Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods Jianqing Fan Qiwei Yao SPRINGER Matlab软件 / 教师介绍 统计学研究所 王秀云 课件下载 目 录 第一章 时间序列 第二章 自回归模型 第三章 滑动平均模型与自回归滑动平均模型 第四章 均值和自协方差函数的估计 第五章 时间序列的预报 第六章 ARMA模型的参数估计 第一章 时间序列 时间序列、平稳序列 线性平稳序列、平稳序列的谱函数 § 1.1 时间序列的分解 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机