第六章-自相关-答案.docxVIP

自相关 一、判断题 模型中的解释变量含有滞后被解释变量的时候可以使用DW检验法检验自相关。（F） 可以作残差对某个解释变量的散点图来大概判断是否存在自相关。（F） 存在序列相关时，使用标准公式估计的随机扰动项的方差不再具有无偏性。（T） 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（ F ） 不存在负的自相关关系。（F） LM检验与DW检验结果不一致是很有可能的。（T） 存在序列相关时，有可能会高估或者低估随机扰动项的真实方差，但通常会低估。（T） 单项选择题 1．如果模型存在序列相关，则（ D ）。 A. B. C. D. 2．DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。 A．DW＝0　 B．　　 C．DW＝1　　　 D． 3．下列哪个序列相关可用DW检验（为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ A ）。 A． 　　 B． C．　 　 4．DW的取值范围是（ D ）。 A．-1≤DW≤0 　 　B．-1≤DW≤1　 　 C．-2≤DW≤2　　 D．0≤DW≤4 5．当DW＝4时，说明（ D ）。 A．不存在序列相关　　　 B．不能判断是否存在自相关 C．存在完全的正的自相关　 D．存在完全的负的自相关 6．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dL=1,dU=1.41,则可以决断（ A ）。 A．不存在自相关　 B．存在正的自相关 C．存在负的自相关　 D．无法确定 7．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）。 A．加权最小二乘法　　　B．间接最小二乘法　 　C．广义差分法 　D．工具变量法 8．对于原模型，广义差分模型是指（ D ）。 A．　　　 B．　 　 C． 　 D． 9．假定某企业的生产决策是由模型描述的（其中为产量，为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（ B ）。 A．异方差问题　　B．序列相关问题　　C．多重共线性问题　　D．随机解释变量问题 10．根据一个n=30的样本估计后计算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dL=1.35,dU=1.49,则认为原模型（ D ）。 A．存在正的自相关　 B．存在负的自相关　　 C．不存在自相关　 D．无法判断是否存在自相关 11. 对于模型，以表示与之间的线性相关关系,则下列明显错误的是（ B ）。 A．　 B． C． D． 12.在回归模型满足DW检验的前提条件下，当统计量等于2时，表明（??C??? ） A. 存在完全的正自相关?????????????? B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关???????????????????? D. 不能判定 13.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为，此估计量为（ D ）。 A.有偏、有效的估计量 B.有偏、无效的估计量 C.无偏、无效的估计量 D.无偏、有效的估计量 14.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵Ω，这就需要对原模型 首先采用（ C ）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵Ω的估计量。 A.一阶差分法 B.广义差分法 C.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 三、多项选择题 1．DW检验不适用下列情况的序列相关检验（ ABC ）。 A．高阶线性自回归形式的序列相关 B．一阶非线性自回归的序列相关 C．移动平均形式的序列相关 D．正的一阶线性自回归形式的序列相关 E．负的一阶线性自回归形式的序列相关 2．以dl表示统计量DW的下方临界值，du表示统计量DW的上方临界值，则DW检验的不确定区域是（ BC ）。 A．du≤DW≤4-du B．4-du≤DW≤4-dl C．dl≤DW≤du D．4-dl≤DW≤4 E．0≤DW≤dl 3．DW检验不适用于下列情况下的自相关检验（ ABCD ）。 A．模型包含有随机解释变量　　 B．样本容量太小　　 C．自相关形式不是一阶自回归形式　　D．含有滞后的被解释变量　　 E．包含有虚拟