期权结算业务说明.docVIP

附件3 期权结算业务说明 一、权利金计算 期权交易的买方支付权利金，不交纳交易保证金；期权交易的卖方收取权利金，应当交纳交易保证金。 期权买方（卖方）开仓时，按照成交价支付（收取）权利金；期权买方（卖方）平仓时，按照平仓价收取（支付）权利金。计算公式如下： 期权买方（卖方）开仓支付（收取）权利金＝∑买入（卖出）开仓价×买入（卖出）期权合约成交量×期权合约相对应的期货交易单位。 期权买方（卖方）平仓收取（支付）权利金＝∑卖出（买入）平仓价×卖出（买入）平仓期权合约成交量×期权合约相对应的期货交易单位。 （二）每日结算时，交易所按当日结算价计收期权卖方的交易保证金，根据成交量和行权/履约量计收买卖双方的交易手续费和行权/履约手续费，并对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。 二、期权手续费 手续费标准由交易所确定并公布，拟定豆粕期权合约交易手续费标准为1元/手，当日同一合约先开仓后平仓交易手续费为1元/手，豆粕期权合约行权/履约手续费标准为1元/手。交易所可以根据市场情况对手续费标准进行调整。 三、结算准备金余额计算公式 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵金额-上一交易日实际可用充抵金额+当日盈亏+入金－出金－手续费等 四、行权申请 客户可以申请期权行权，申请渠道为柜台和会服。通过柜台的申请时间为15: