信用风险管理与度量.pptxVIP

信用风险管理与度量;参考书;课程成绩; 第一讲 概述 1.1 风险定义;风险一词的由来;? 风险一词越来越被概念化，与人类的决策和行为后果联系;风险的本质和内在特性;风险等级划分;图 1-1 风险水平图;时间(T)距离到期日(T4)越近，决策者掌握的信息量就越多.;(二)风险与损失(loss);(三)风险与可能性(probability);(四)风险与波动性(volatility);(五)风险与风险暴露(risk exposure) ?风险对于金融机构客观存在;二、风险的组成;（二)风险事故(peril);（三)损失;?风险是风险因素、风险事故和损失三者构成的统一体。 ?风险因素是引起或增加风险事故发生的机会或扩大损失幅;图 1-2 风险三要素的关系;风险频率与风险程度;1.2 风险管理过程;识别风险的常用方法 1.政策分析;依鞋状裁断pvc板→|裁缝鞋样→|鞋品整理→包装出货;二、风险估计(risk estimation);(二)风险估计的两个方面;例: 假设:;表 1-1;图 1-5 风险水平落点;三、风险评价 (risk evaluation);图 1-7;(二)风险的判断与风险评价的功能;四、风险的控制;(二)风险转移;(三)风险分散;1.2 信用风险 1.2.1 信用;二、信用的基本要素;三、信用的基本形式 1.企业信用;1.2.1 信用风险的定义;美国;法国;德国;韩国;日本;中国;信用风险产生的原因;二、信用风险的特征;图2-2信用风险收益和损失发生可能性的非对称性;信用风险而带来的收益与损失的不对称性决定了这个市场 的很多特性。;(二)累积性;图 2-3 信用的链式反应;从信用风险的累计性特点的分析：;(三)系统性;（四）内源性与行为因素;1.3 信用风险管理;2.信用风险管理有利于社会资源的优化配置。金融机构实施 信用风险管理，将促使货币资金向急需货币资金的部门流 动，从而引起其他资源合理地流向所需部门，达到资源的合 理利用与分配，最终避免或减少社会资源的浪费，提高资金 和资源的利用率。;信用风险管理的目标;信用风险管理发展的趋势;1.4 新巴塞尔协议;?已经成为国际银行业竞争规则和国际惯例。;?2003 年底确定了新的资本协议;二、《新巴塞尔协议》的主要内容;1、第一支柱—最低资本要求;?操作风险：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或;年以前开始对操作风险实行管???，它们的预期实施时间是 2010 年到 2012 年。;2、第二支柱—监管部门的监督检查;第二：监管部门应检查银行内部资本充足率的评估情况、 银行监测和确保满足监管资本比率的能力并做出书面评 价。监管部门应对银行能力不足和措施不力采取适当的监 管措施。;(2)监管部门检查各项最低标准的遵守情况。银行要披露计 算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。作为监管当 局检查内容之一，监管部门必须确保上述条件自始至终得以 满足。巴塞尔银行监管委员会认为，对最低标准和资格条件 的检查是第二支柱下监管检查的有机组成部分。;3、第三支柱—市场纪律;?巴塞尔银行监管委员建议，复杂的国际活跃银行要全面公;;对《新巴塞尔协议》的一些理解;?全面风险管理：是一个从企业战略目标制定，到目标实现