d毕业论文终稿.docVIP

华中科技大学文华学院 毕业设计（论文） 商业银行操作风险管理问题研究 学 生 姓 名： 许夏青 学号：090401031123 学 部 （系）： 经济管理学部 专 业 班 级： 09金融3班 指 导 教 师： 欧阳红兵 马一 职称或学位：教授 2013年 05月05日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘 要 III 关键词 III Abstract IV Key Words I V 前 言 V 一、商业银行操作风险管理概述 1 （一）商业银行操作风险概念 1 （二）操作风险的计量方法 2 二、我国商业银行操作风险的现状 3 （一）我国商业银行操作风险管理的缺陷 3 （二）我国商业银行操作风险产生的原因 4 三、操作风险案例比较 6 （一）巴林银行破产与金融衍生品的操作风险 6 （二）法国兴业银行内部欺诈案 8 （三）摩根大通巨亏事件 11 四、我国商业银行操作风险管理的对策 13 （一）健全管理体系 13 （二）优化流程设计 13 （三）提高制度可执行性 14 （四）采取保险和业务外包方式转移风险 14 结束语 15 参考文献 16 致 谢 17 商业银行操作风险管理问题研究 摘 要 1998年,巴塞尔银行监管委员会发布了名为《操作风险管理》的咨询文件，从此之后操作风险作为一个单独的风险概念引起人们的重视。巴塞尔委员会在2004年发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，在风险监管范围内加入了操作风险，并为其设定了最低资本要求。操作风险现已与市场风险、信用风险并列为银行的三大风险。 本文结合《巴赛尔新资本协议》的内容，通过对巴林银行、法国兴业银行、摩根大通银行等国际商行操作风险案例的比较，简述了操作风险的定义，并提出如何防范操作风险，从中获取商业银行操作风险管理启示。 关键词：操作风险；巴塞尔新资产协议；风险转移；金融监管 Operational Risk Management of Commercial Bank Abstract In 1998, the Basel committee on banking supervision issued a consultation document called operation risk management, after operating as a separate risk category has caught peoples attention. In 2004, the Basel committee issued the unified international agreement of capital measurement and capital standards: revised framework, the operation risk into the risk regulation range, set for the minimum capital requirements. Operating risk, equivalent to credit risk, market risk, has become the three risks of banking. Based on the content of the new Basel capital accord, through the Barings Bank, Société Générale，J.P. Morgan Chase Bank and other international commercial bank operation risk events, simply elaborated the definition of operational risk, and puts forward how to guard against operational risks, commercial Banks operating risk management for enlightenment. Key Words : Operational risk；The new Basel Accord；Risk Transfer；Financial Regulation 前 言 从20世纪90年代至今，一些全球知名的商业银行先后爆出了惊天大案，甚至有的银行因此消失在人们的视线中。1995年，