§2.2 随机变量的数字特征随机变量的概率特性.ppt

例如，某零件的真实长度为a，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果X用坐标上的点表示如图： 若让你就上述结果评价一下两台仪器的优劣，你认为哪台仪器好一些呢？ 乙仪器测量结果 甲仪器测量结果 较好 测量结果的均值都是 a 因为乙仪器的测量结果集中在均值附近 又如,甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹，其落点距目标的位置如图： 你认为哪门炮射击效果好一些呢? 甲炮射击结果 乙炮射击结果 乙炮 因为乙炮的弹着点较集中在中心附近 . 中心 中心 由此可见,研究随机变量与其均值的偏离程度是十分必要的.那么,用怎样的量去度量这个偏离程度呢? 定义 离均差 如果随机变量 X 的数学期望 E ( X ) 存在，称 X – E ( X ) 为随机变量 X 的离均差。 离均差可以用来描述离散程度，即描述 X 对于它的期望的偏离程度，这种偏差越大，表明变量的取值越分散。 显然，随机变量离均差的数学期望是0，即 E [ X – E ( X ) ] = 0 可见，离均差无法体现随机变量的总离散程度。 容易看到 这个数字特征就是我们这一讲要介绍的 方差 也能度量随机变量与其均值 E ( X ) 的偏离程度. 但由于上式带有绝对值, 运算不方便, 通常用量 来度量随机变量 X 与其均值 E ( X ) 的偏离程度. 1、方差的定义 设X是一个随机变量，若E[(X-E(X)]2存在 , 称 E[(X-E(X)]2 为 X 的方差. 记为D(X)或Var(X)，即 D(X)=Var(X)=E[X-E(X)]2 若X的取值比较分散，则方差D(X)较大， 方差刻划了随机变量的取值对于其数学期望的离散程度 . 若X的取值比较集中，则方差D(X)较小， 因此，D(X) 是刻画X取值分散程度的一个量，它是衡量X取值分散程度的一个尺度。 E(X)的代表性差. 以E(X)作为随机变量的代表性好； Remark 1 方差描述的是随机变量 X 对于其中心 EX 的偏离程度，通常可用以衡量风险程度. 2 方差讨论的是偏离程度的平方，免不了对偏差有所夸大；但较之于绝对离差 E | X – EX | ，方差更便于用微积分进行研究. 离散型随机变量的方差 连续型随机变量的方差 2. 随机变量方差的计算 (1) 利用定义计算 证明 (2) 利用公式计算 证明 3. 方差的性质 (1) 设 C 是常数, 则有 (2) 设 X 是一个随机变量, C 是常数, 则有 证明 例 2.17 设 证明: 当 时, 达到最小值. 证 依题 两边对 求导数, 有 显然当 时, 又因 所以当 时, 达到最小值, 最小值为 这个例子又一次说明了数学期望 是随机变 反映了 的平均值. 取值的集中位置, 量 即 的最优估计为 Example in Practice 衍生权证(备兑权证，Warrant，俗译“窝轮”)的设计原理来自期权，只是交易方式更简单，实际上一种简化的期权且交易品种更繁多，主要分为认购和认沽权证两种. 从衍生权证的设计初衷来说，是为了给资金不大的散户投资者提供一个对冲和控制风险的投资组合工具，但由于其波动的差价之大，往往被散户视为投机性工具，在其中搏杀的投资人需具有较强的专业知识和强壮的心脏. KBC Financial Products是比利时联合银行（KBC Bank,穆迪评级Aa3級）全资拥有的公司，是一家在全球市场上专门从事可换股证券和股本衍生产品业务的主要机构. 2007年10月5日，KBC Fin在香港证券交易所发行了中国石油股份(00857)的认沽权证“中油比联八零六沽”(03762)，约定投资者可以在2008年6月16日，以10比1的比例，以14.288HKD的价格向KBC Fin出售中国石油的股票. 截至2008年4月1日，00857的收盘价为9.840，03762的收盘价为0.520. 现假定日后03762的价格与价值一致. 若在此时分别买入00857两千股，以及03762两万单位，请问这两种投资组合的方差有什么关系？ 若在此时用相同的资金量分别全部买入00857以及03762，请问这两种投资组合的方差又有什么关系？ 随机变量的矩 Def 2.9 设 为随机变量， 为正整数，若 存在（即 ），则称 为 的 阶原点矩， 为 的 阶绝对矩. Th 2.2 设随机变量 的 阶矩 存在，则 的 阶矩 存在. Cor 若 存在，则 存在，特别地 存在. Def 2.10 设 为随机变量， 为正整数，若 存在，则