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巨田货币市场基金 2007年第四季度报告 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2008 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2008 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至2007年12 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 一、基金产品概况 1 二、主要财务指标和收益表现 2 三、基金管理人报告 3 四、投资组合报告 6 五、开放式基金份额变动情况 8 六、备查文件目录 8 一、基金产品概况 （一）基金基本情况 1、基金简称：巨田货币 2、基金代码：163303 3、基金运作方式：契约型开放式 4、基金合同生效日期：2006年8月17日 5、报告期末基金份额总额：394,841,016.96份 6、投资目标： 在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下，追求高于业绩比较基准的收益率。 7、投资策略： 本基金主要为投资人提供短期现金管理工具，最主要的投资策略是，通过优化以久期为核心的资产配置和品种选择，在保证安全性和流动性的前提下，最大限度地提升基金资产的收益。投资策略分为两个层次：战略资产配置和战术资产配置。 战略资产配置：根据对宏观经济指标、国家财政与货币政策、资金供需、利率期限结构等因素的研究和分析，预测短期市场利率水平，从而确定投资组合的久期和品种配置。 战术资产配置：主要包括对交易市场、投资品种、投资时机、套利的选择与操作，并根据市场环境变化，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会,努力实现超额收益。 8、业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率=（1-利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。 本基金管理人在合理的市场化利率基准推出的情况下，可根据投资目标、投资方向和投资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。 9、风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，预期风险和预期收益都低于债券基金、混合基金和股票基金。 （二）基金管理人 名称：巨田基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层 （三）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 二、主要财务指标和收益表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 序号 本报告期主要财务指标 2007年4季度 1 本期利润 3,085,791.45 2 期末基金资产净值 394,841,016.96 3 期末基金份额净值 1.0000 4 加权平均基金份额本期利润 0.0126 注：本基金收益分配是按月结转份额。 （二）收益表现 1、本报告期收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.4223% 0.0125% 0.9344% 0.0002% 0.4879% 0.0123% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 注： 1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同的规定： （1）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；（3）除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；（4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（5）本基金投资组合在每个交易日的平均剩余期限不得超过180天；（6）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；（7）买断式回购融入基本债券的剩余期限不得超过397天；（8）本基金投资于银行定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%；（9）法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制