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可回售可赎回可转换债券的定价分析-Core.pdf

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    财经纵横可回售可赎回可转换债券的定价分析蒋致远张顺明李江峰厦门大学经济学院福建厦门中国人民大学财经学院北京桂林电子科技大学统计系广西桂林摘要文章利用对冲的方法建立付息的可回售可赎回可转换债券定价模型并利用反应扩散方程得到其解析式并在此基础上得到了零息的可回售可赎回可转换债券以及付息的可赎回可转换债券定价模型及其解析式文章最后对付息的可回售可赎回可转换债券的理论价值关于各参数进行了弹性分析关键词可回售可赎回可转换债券奇异期权解析定价中图分类号文献标识码文章编号上涨到预先设定的赎回触发价格以上时债券

    财经纵横 可回售可赎回可转换债券的定价分析 1，3 2 1 蒋致远 ，张顺明 ，李江峰 （1.厦门大学 经济学院，福建 厦门361005；2.中国人民大学 财经学院，北京 100083； 3.桂林电子科技大学 统计系，广西 桂林 541004） 摘 要：文章利用对冲的

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