市场风险课程.pptx

第一讲 市场风险的管理逻辑;内容提要;1、风险的分类;2、风险管理框架 ——巴塞尔新资本协议对风险的分类;2、风险管理框架——巴塞尔新资本协议风险管理框架;2、风险管理框架——COSO全面风险管理体系;3、市场风险—— 市场风险的来源;广义的市场风险;3、市场风险——市场风险的特点;为什么要进行账户划分？;账户划分的标准（续）;会计四分类;会计四分类;4、账户划分（续）——Basel 4对于账户划分的考虑;银行按意愿决定账户的划分;4、账户划分（续）——Basel 4对于账户划分的要求;第二讲 市场风险管理架构;内容提要;1.市场风险管理架构的三种思路;2.银行市场风险管理架构实践经验——思路一;2.银行市场风险管理架构实践经验——思路二;2.银行市场风险管理架构实践经验——思路三;3.管理架构各层级的职责设定——董事会及高级管理层;3.管理架构各层级的职责设定——市场风险管理部门架构;3.管理架构各层级的职责设定——市场风险管理部门;3.管理架构各层级的职责设定——管理体制设计中应重视的问题;4.银行市场风险管理架构案例分析;4.银行市场风险管理架构案例分析;5.国内银行市场风险管理历程;5.国内银行市场风险管理历程（续）;6.未来的挑战与展望;6.未来的挑战与展望（续）;6.未来的挑战与展望（续）; 第三讲 市场风险管理流程全流程;内容提要;一、资金交易业务主要工作;一、资金交易业务主要工作（续）;一、资金交易业务主要工作（续）;一、资金交易业务主要工作（续）;一、资金交易业务主要工作（续）;二、业务流程及其风险控制——概览;二、业务流程及其风险控制——业务流程（债券）;二、业务流程及其风险控制——业务流程（衍生工具）;二、业务流程及其风险控制——业务流程（贵金属）;二、业务流程及其风险控制——业务流程（外汇业务）;二、业务流程及其风险控制——前台主要管控环节;二、业务流程及其风险控制——中台主要管控环节;二、业务流程及其风险控制——中台主要管控环节（续）;二、业务流程及其风险控制——后台主要管控环节;三、产品控制体系——概念和起源;三、产品控制体系——主要工作内容;四、估值流程管理——估值部门;四、估值流程管理——估值方法;四、估值流程管理——估值流程图;五、新产品审批及案例分析——非标准交易的概念和特征;五、新产品审批及案例分析——新产品定义及审批部门;五、新产品审批及案例分析——审批流程;五、新产品审批及案例分析——审批流程（续）;五、新产品审批及案例分析——新产品申请案例;五、新产品审批及案例分析——新产品审批职责分工案例;五、新产品审批及案例分析——新产品审批职责分工案例（续）;五、新产品审批及案例分析——新产品审批考察问题案例;五、新产品审批及案例分析——新产品审批考察问题案例（续）;五、新产品审批及案例分析——审批结果案例; 第四讲市场风险限额全流程;内容提要;一、市场风险限额的设定原理;一、市场风险限额的设定原理;一、市场风险限额的设定原理;一、市场风险限额的设定原理;止损限额和敏感度限额为传统的限额指标，能够让业务人员更容易地理解并应用于指导业务操作；压力测试限额的基础是银行积累了一定的风险计量经验、能够准确地选取压力情景，压力测试限额能够帮助银行应对市场的极端情况。;二、市场风险限额指标及结构;二、市场风险限额指标及结构;二、市场风险限额指标及结构;二、市场风险限额指标及结构;二、市场风险限额指标及结构;三、市场风险限额试算及监控;三、市场风险限额试算及监控;三、市场风险限额试算及监控;四、超限额处理;四、超限额处理流程;四、超限额处理流程;四、超限额处理流程