自己相关关数-经济产业研究所.ppt

5. 時系列分析 - 実戦編 - 5-8. 時系列分析と結果の解釈(8) 　 - VAR分析 (灯油) 　　　PKTM15VAR.do 　　(1) モデル設定 　 内生変数 dlpkro, dlqkro 外生変数 dlinc, dlpoil, 月次ダミー(11個), 定数 (2) 結果解釈 　　　← CIRF (累積衝撃応答解析) を用いて, 価格に 　　　　 1単位(標準偏差)の衝撃を与えた際の数量の 　　　　 将来変化を推計 　　　← VAR では p → q の影響だけでなく、p → p への影響も生じることに注意 (=価格も動く ! ) * 5. 時系列分析 - 実戦編 - 5-8. 時系列分析と結果の解釈(8) 　 - ARMAX分析 (プロパンガス) PKTM16PMX0.do 　　(1) 自己相関?移動平均なし (ARMA 0,0) で仮試行 　 arima lppgs lqpgs linc ??? dmdec dmeq 　　 　　- lpkro の符号条件?有意性確認 　　　 　- AIC -424.4916 - Corrgram (殆ど 0.05未満で系列相関”有”) 　 ← 系列相関が残留しているため、適切な