第二章随机变量及分布.ppt

本节要求： 1.已知密度函数，会求分布函数. 3.利用分布函数或密度函数，求事件的概率. 2.已知分布函数，会求密度函数. 4.熟练掌握三种常见分布，尤其是正态分布. 5.能够把离散、连续型随机变量常见分布综合应用. 如：P86 习题24，28. 定义 设X是随机变量, y=g(x)是连续函数.Y = g(X)也是随机 变量,称Y = g(X)为随机变量X的函数. 有些随机变量的分布往往难以直接得到，但与它们有关的另 一些随机变量的分布却容易得到.这就要研究随机变量之间的关 系，通过它们之间的关系，由已知随机变量的分布求出另一个随 机变量的分布. 如何根据X 的分布求出 Y=g(X)的分布？ §2.4 一维随机变量函数的分布 什么是随机变量的函数？ 一、离散型随机变量函数的分布 设随机变量X 的概率函数为P(X =x k)=p k (k=1, 2, …), 1. 若对于X 的所有可能取值 x k， Y的取值 y k=g(x k) (k=1, 2, …) 全不相同，则Y=g(X)的概率函数为 P(Y =y k)=P(X =x k)=p k (k=1, 2, …) 例1 测量一个正方形的边长，其结果是一个随机变量 X 的分布为 X P 7 8 9 10 0.1 0.3 0.4 0.2 表1 求：周长Y和面积Z 的分布. 解： 显然， Y=4X ， Z= X 2 (Y=28) = (X=7) P(Y=28)=P(X=7)=0.1 依此计算可得 Y的概率函数如表 2 所示 Y P 28 32 36 40 0.1 0.3 0.4 0.2 表2 同理Z 的概率函数，如表 3 所示. Z P 49 64 81 100 0.1 0.3 0.4 0.2 表3 Y=g(X) 求Y的概率分布. 例2 已知 X 的概率函数如表 4 所示 X P -1 0 1 2 0.1 0.3 0.4 0.2 表4 求： X 2 的概率函数. 解： 令 Y = X 2，则 Y 所有可能的取值为 0, 1, 4. 事件 (Y=0) 与事件 (X=0) 相等，事件 (Y=4)与事件 (X=2) 相等 所以 P(Y=0)=P(X=0)=0.3， P(Y=4)=P(X=2)=0.2 而(Y=1) = (X= -1) +(X=1) ，(X =-1)与(X =1)互不相容， 所以 P(Y=1)=P(X= -1)+P(X=1)=0.5 Y 的概率函数如表 5 所示 Y 0 1 4 0.3 0.5 0.2 P 表5 2.若X 的所有可能取值 x k中至少有两个值 x i ? x j ，其对应 Y 的取值 y i = g(x i ) = y j = g(x j )，此时应将这些相等的函数值 作为Y的一个取值，Y取该值的概率是X取相应值的概率之和. 第一步，求出Y 的分布函数 FY( y). 或 建立Y 的分布函数 FY ( y) 与X 的分布函数FX( x) 之间的关系. 若连续型随机变量X的密度函数为fX(x),y=g(x)及一阶导 数都连续.Y=g(X)是连续型随机变量,求 Y的密度函数 fY ( y). 第二步，对FY ( y)关于y求导数得fY ( y) . 二、连续型随机变量函数的分布 例1 已知X服从[0，4]上的均匀分布，求Y=3X+1的密度函数. Y=3X+1服从[1, 13]上的均匀分布. 当 解法1 解法2 上式两边对y求导： 又 所以 若X~U[a，b]，则其线性函数在相应区间仍服从均匀分布. 证 例2 若X~N(? ,? 2 ), Y=(X-? )/? ,证明：Y ～N(0, 1). 若X~N(? ,? 2), 则Y=aX+b ~N[a? +b ,a2? 2]. 故 Y ~N( 0 ,1). 我们称 是X 的标准化随机变量. 如:X～N(1，4)，Y=2X+1，则 Y～N(3，16). 一般地，有 [P64例2] 若X~N(0, 1), 则X2 ~χ2(1). [P65例3] 解： 求：随机变量 Y 的密度函数 f Y ( y). 当 y 0 时，FY( y)=P(Y? y)=0； 当 时， 当 时， 当y ?0时, 例3 设随机变量X的