主观博弈论与制度内生演化.pdfVIP

主观博弈论与制度内生演化* 黄凯南 【摘 要】 经典博弈论和演化博弈论都强调参与者是在一个外生的客观博弈形式下进 行博弈，它们很难解释制度的内生演化，通常将制度演化诉诸于外生参数或环境的变化。本 文首次较为系统地研究主观博弈论的基本分析结构，认为由于参与者各自是在内生的主观博 弈模型下进行博弈，主观博弈论能够通过参与者主观博弈模型的演变来解释制度的内生演 化，它有助于我们理解参与者认知在制度生成和变迁过程中的影响和作用。在主观博弈论的 视角下，本文主要考察了两种类型的制度，并简要阐释制度的内生演化，最后还进一步指出 主观博弈论存在局限及其今后可能的发展方向。 【关键词】 主观博弈论 制度 内生演化 一、引言 当前，博弈论在制度分析中的运用主要集中在以下几个方面：其一，将博弈规则视为 制度，研究既定博弈规则（或制度）下的博弈结果。这类研究通常将制度视为外生给定，主 要研究和比较不同制度 （例如，产权）的资源配置效率问题（例如，Gardner和Ostrom，1991）； 其二，也是将博弈规则视为制度，但是它不研究既定规则下的博弈结果，相反，它研究为达 至某一博弈结果所需要的有效的博弈形式（game form）。这类研究体现在机制设计理论中。 无论是完全合同理论中的最优合同设计，还是不完全合同理论中的最优产权结构设计都体现 了机制设计理论的思想（例如，Jensen和Meckling，1976；Grossman和Hart，1986；Hart 和Moore，1999）。借助“显示原理”和“执行理论”，机制设计理论可以在不完全信息条件 下，通过明确考虑信息约束（即激励兼容和信息成本）而设计出有效达至某种社会选择目标 的制度（例如，博尔顿和德瓦特里庞，2008）。机制设计理论通常也被视为主流的制度理论， 大量研究都集中在主流信息经济学中；其三，由于博弈存在多重均衡，仅仅依靠原有博弈规 则并不能预测具体的博弈结果，制度作为一种内生于博弈的制度化规则（institutionalized rules）或者达至某一均衡策略的共有信念，能够指导参与者采用某一均衡策略，从而降低 博弈的不确定性，以解决参与者之间的策略协调问题（例如，Aoki，2001，2007；Grief， 2006）。这类研究将制度视为内生于博弈过程的均衡现象，尝试通过博弈论来阐释制度得以 自我实施的微观动机；其四，也是将制度视为内生于博弈过程的均衡现象，但是，它放松了 经典博弈有关个体完全理性的假设，通过某种选择过程、变异过程和复制过程来研究某项制 度的生成（例如，Young，1998，2007；Weibull，2002；Witt，2006）。这种研究集中在制 度的演化博弈分析中，通常将制度视为个体间的某些均衡属性。 应该说，当前流行的制度博弈分析许多集中在解释和证明某种制度存在的效率，这既包 括某种制度得以自我实施的均衡机制，也包括当存在多种制度时，某一种制度能够占优的机 制。无论是像机制设计理论那样从建构的视角考察如何有意识地设计一项制度，还是如演化 博弈论那样从演化的视角考察某项制度是如何出自个体间无意识的互动结果，它们实际上都 在证明制度存在的效率，尝试解答制度生成的问题。 *黄凯南，经济学博士，山东大学经济研究院，邮编 250100, 研究方向：演化经济学和制度经济学，电子信 箱：kennen@126.com ；本文是教育部哲学社会科学研究后期资助重点项目《现代演化经济学前沿理论研究》 （09JHQ013 ）成果之一, 首先要感谢黄少安教授的悉心指导，感谢 G. M. Hodgson 教授和 David A. Reisman 等对作者研究提出的宝贵建议，同时也感谢匿名审稿人的宝贵建议。作者文责自负。 907 尽管当前流行的博弈论（包括经典博弈和演化博弈）能够在一定程度上解释制度生成问 题，但是却很难解释制度的内生演化问题。经典博弈将制度的演化视为外生环境变化的结果， 随着外生参数的变化（例如，相对价格的变化），制度可能从某一均衡状态瞬时移动到另一 均衡状态。即便是演化博弈论，制度演化也是由外生环境引起的（例如，外界的随机冲击或 参数的变化），所不同的是，制度从某一种均衡状态演变到另一种均衡状态，需要一个动态 的调整过程，制度的收敛需要一定的时间。因此