概率论与数理统计3.1.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 §1 二维随机变量的 §2 边缘分布 §3 条件分布 §4 相互独立的随机变量 §5 两个随机变量的函数的分布 §1 二 维 随 机 变 量 二维随机变量 联合分布函数 联合分布律 联合概率密度 设 E 是一个随机试验，它的样本空间是 S={e}， 设 X=X(e) 和 Y=Y(e) 是定义在 S 上的随机变量。 由它们构成的一个向量 (X, Y) ，叫做二维随机 向量，或二维随机变量。 注 意 事 项 二维随机变量的例子 二维随机变量的例子 二元分布函数的几何意义 一个重要的公式 分布函数具有以下的基本性质： F (x , y )是变量 x , y 的不减函数，即 对于任意固定的 y , 当 x1 x2时， 说 明 上述四条性质是二维随机变量分布函数的最基本的 性质，即任何二维随机变量的分布函数都具有这四 条性质； 更进一步地，我们还可以证明：如果某一二元函数 具有这四条性质，那么，它一定是某一二维随机变 量的分布函数（证明略）． n 维随机变量 n维随机变量的分布函数 三、二维离散型随机变量 二维离散型随机变量的联合分布律 二维离散型随机变量联合分布律的性质 二维离散型随机变量的联合分布函数 对于二维随机变量 ( X,Y ) 分布函数 F (x , y )，如 果存在非负函数 f (x , y )，使得对于任意的 x，y有： 例2 例2（续） 例2（续） 二维均匀分布 二维均匀分布几何意义 二元正态分布 S e X(e) Y(e) §1 二 维 随 机 变 量 一、二维随机变量的定义 §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 二、二维随机变量的联合分布 y o (x, y) (X, Y ) §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 y x1 x2 (x2 , y2) (x2 , y1) x o y1 y2 (X, Y ) (x1 , y2) (x1 , y1) 对于任意固定的y , §1 二 维 随 机 变 量 2) 1) 且 对于任意固定的 x , 当 y1 y2时， 对于任意固定的x, y o (x, y) (X, Y ) 3) F (x , y )=F(x+0,y), F (x , y )=F(x ,y+0), 即  F (x , y )关于 x 右连续，关于 y 也右连续. §1 二 维 随 机 变 量 4) y x o x1 x2 y1 y2 (X, Y ) (x2 , y2) (x2 , y1) (x1 , y2) (x1 , y1) §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 由题意知，{X=i，Y=j}的取值情况是：i=1,2,3,4，且是等可能的；然后 j 取不大于 i 的正整数。由乘法公式求得 ( X,Y ) 的分布律。 §1 二 维 随 机 变 量 设随机变量 X 在 1,2,3,4四个数中等可能地取值，另一个随机变量 Y 在1~X 中等可能地取一整数值。试求 ( X,Y ) 的分布律。 例1 解： §1 二 维 随 机 变 量 例1（续） §1 二 维 随 机 变 量 则称 ( X,Y ) 是连续型的二维随机变量，函数 f (x , y )称为二维随机变量 ( X,Y )的概率密度，或称为 X 和 Y 的联合概率密度。 四、二维连续型随机变量 §1 二 维 随 机 变 量 按定义，概率密度 f (x , y ) 具有以下性质： §1 二 维 随 机 变 量 30 设 G 是平面上的一个区域，点 ( X,Y )落在 G 内 的概率为： 在几何上 z = f (x , y) 表示空间的一个曲面，上式 即表示 P{(X,Y)?G}的值等于以 G 为底，以曲面 z = f (x , y)为顶的柱体体积. §1 二 维 随 机 变 量 由这个性质，在f(x, y)的连续点处有 §1 二 维 随 机 变 量 这表明， 若f(x, y)在点(x, y)处连续，则当　　　很小时 即(X, Y)落在小长方形　　　　　　　　　　内的概率近似地 §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 §1 二 维 随 机 变 量 其中G为xOy平面上直线x=y及其下方的部分，于是 §1 二 维 随 机 变 量