客观审视流动性风险监管指标在我国的适用性.docVIP

PAGE PAGE 1 客观审视流动性风险监管指标在我国的适用性 　　流动性风险是未来全球金融机构面临的重大风险之一，引入流动性覆盖率（liquiditycoverageratio）和净稳定融资比率（netstablefundingratio）两项指标，审慎地评估商业银行面临的流动性风险是2007年金融危机后全球金融业监管改革的重要内容，全球银行业正在步入流动性风险监管的标准化时代。通过客观地审视新资本协议流动性风险监管指标在我国银行业的适用性，有助于指导银行业实施稳健的流动性风险管理措施。 　　巴塞尔委员会关于流动性覆盖率指标修改的最新进展 　　流动性覆盖率和净稳定融资比率两项指标出台后，2010年公布的“巴塞尔协议Ⅲ”定量测试结果表明，截至2009年年底参与测试的263家银行流动性资产总缺口达1.73万亿欧元，而“稳定资金数额”总缺口为2.89万亿欧元。其中大型银行流动性覆盖率平均只有83%，净稳定性融资率平均只有93%，都低于监管新规要求的100%。参与测试的银行反映监管标准过于严格，为此巴塞尔委员会进行了长达两年多的协商。2013年1月巴塞尔委员会发布公告，对流动性风险监管标准进行修改，修改的主要内容包括：扩大合格的高质量流动性资产的范围，对现金流进和流出的比例也进行了微调，并计划在2015年1月正式将流动性覆盖率引入监管要求，但最低标准从原来设定的100%降低到6