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谢谢 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 市场价(Market Price)注意事项： 市场价根据到货地点记录。 市场价有四种计算类型： 移动加权平均法EMA 平均法MA 今日价格TD 昨日价格YD 一个有效期只能选择一种市场价计算类型，按照设定的市场价开始日期计算。 交易额度(Port Folio)计算规则： 没有匹配的交易，采购和销售交易都占用额度。 额度减少 = 交易量*单价 匹配后的交易，采购交易占用额度，销售交易不占用。 额度减少 = 采购量*采购单价 收回销售货款后，对应销售匹配的采购不再占用额度。 示例： 序号 交易类别 重量 单价 金额 交易类别 重量 单价 金额 额度占用 1 采购 1000 4.2 4200 -(1000*4.2) 2 销售 1000 3.8 3800 -(1000*3.8) 3 采购 1000 3.8 3800 销售 1000 3.5 3500 -(1000*3.8) 4 销售 1200 4.5 5400 -(1200*4.5) 5 采购（与4销售匹配） 1200 4.4 5280 -(1200*4.4)+(1200*4.5) 6 收回#3销售交易货款 1000 3.5 3500 +(1000*3.8) 每笔亏损(Loss Per Trade)计算规则： 在某一时间点计算单张交易的亏损，有利润的交易不算。 未匹配的采购交易 =（市场价-采购价）* 采购量 未匹配的销售交易 =（销售价-市场价）* 销售量 已匹配的交易： 采购交易：（市场价-采购价）*采购量*采购风险系数 销售交易：（销售价-市场价）*销售量*销售风险系数 取两个亏损中较大数。 示例： 市场价：4，采购风险系数：2%，销售风险系数：3% 序号 交易类别 重量 单价 金额 交易类别 重量 单价 金额 每笔亏损 1 采购 1000 4.2 4200 (4.0-4.2)*1000 2 销售 1000 3.8 3800 (3.8-4.0)*1000 3 采购 1000 3.8 3800 销售 1000 3.5 3500 (3.5-4.0)*1000*3%（采购无亏损） 4 销售 1200 3.9 4680 (3.9-4.0)*1200 5 采购（与4销售匹配） 1200 4.4 5280 (4.0-4.4)*1200*2%(销售亏损小于采购亏损) 每月亏损(Loss Per Month)计算规则： 在某一时间段(月初开始)，计算每一笔交易的累计损益。 未完成采购销售流程的交易计算同每笔亏损计算规则。 已完成采购销售流程的交易： 未匹配的采购交易：（市场价-采购价）* 采购量 未匹配的销售交易：（销售价-市场价）* 销售量 已匹配的交易：（销售价-采购价）* 交易量 示例： 市场价：4，采购风险系数：2%，销售风险系数：3% 序号 交易类别 重量 单价 金额 交易类别 重量 单价 金额 每月亏损 （交易未完成） 每月亏损 （交易完成） 1 采购 1000 4.2 4200 (4.0-4.2)*1000 (4.0-4.2)*1000 2 销售 1000 3.8 3800 (3.8-4.0)*1000 (3.8-4.0)*1000 3 采购 1000 3.8 3800 销售 1000 3.5 3500 (3.5-4.0)*1000*3%（采购无亏损） (3.5-3.8)*1000 4 销售 1200 3.9 4680 (3.9-4.0)*1200 (3.9-4.0)*1200 5 采购（与4销售匹配） 1200 4.4 5280 (4.0-4.4)*1200*2%(销售亏损小于采购亏损) (3.9-4.4)*1200 风险系数(Risk Factor)： 已匹配的交易存在的风险比未匹配的交易较低。 已匹配的交易存在风险原因可能有: 市场行情变化，交易对方违约 交易对方因其他原因违约 其他因素导致此交易不能完成 所以风险系数因上述原因考虑而计算出未来的亏损。 预付款类型： 供应商未发货 供应商已发货，货未到 货已收到，未到约定付款期限 供应商发货后的XX天后 预付款额度注意事项： 最大的原料组额度=供应商额度=原料组额度合计 最大的供应商额度=供应商组额度=供应商额度合计 对应采购应付账款与预付核销后额度不再占用 额度示例： 序号 CV code CV group 玉米 小麦 鱼粉 豆粕 其他 原料组额度合计 CV额度 CV额度合计 CV group额度 1 001 A001 10000 2000 12000 11000 31000 25000 2 002 A001 20000 3000 23000 20000 3 003 A002 15000 2000 17000