随机过程第一章(下).pptVIP

第一章 随机过程的概念与基本类型 随机过程的定义和统计描述 随机过程分布律和数字特征 复随机过程 随机过程基本类型 作业：习题二 2.2，2.4，2.7，2.14 互不相关 相互独立 × 二阶矩存在，均值函数恒为零 独立增量过程 正交增量过程 正交增量过程 独立增量过程 正交增量过程 独立增量过程 定义： 设{X(t),t∈T}是独立增量过程，若对任意st，随机变量X(t)-X(s)的分布仅依赖于t-s，则称{X(t),t∈T}是平稳独立增量过程。 平稳独立增量过程 例题2.10 考虑一种设备一直使用到损坏为止，然后换上同类型的设备。假设设备的使用寿命是随机变量，令N(t)为在时间段[0,t]内更换设备的件数，通常可以认为{N(t)，t≥0}是平稳独立增量过程。 平稳独立增量过程 定义： 设{X(t),t∈T}是随机过程，若对任意正整数n及t1t2, …tn，P(X(t1)=x1, …,X(tn-1)=xn-1)0，且其条件分布 则称{X(t),t∈T}是马尔可夫过程。 马尔可夫过程 马尔可夫性 系统在已知现在所处状态的条件下，它将来所处的状态与过去所处的状态无关。 例如:天气预报 随机游动 马尔可夫过程 判断以下现象是否是一个随机过程？ （1）示波器产生的余弦波X(t)=acos(wt+B),其中，a,w为常量，B为初始相位，并为（0，2π）上均匀分布的随机变