南工大高级线性理论——第二讲要点.ppt

第二讲 变分法与最优控制要点总结 主要内容 2.1 变分法概述 2.2 无约束最优化问题 无约束固定端点泛函极值必要条件 无约束自由端点泛函极值必要条件 2.3 等式约束最优化问题 2.4 变分法求解最优控制问题 引入哈密顿函数求解拉格朗日问题 求解综合型（波尔扎）问题 2.1 变分法概述 1、泛函定义 2、泛函的连续性 3、泛函的极值 4、线性泛函 5、泛函的变分 6、泛函变分的求法 7、泛函变分的规则 8、泛函极值的条件 8、泛函极值的条件 主要内容 2.1 变分法概述 2.2 无约束最优化问题 无约束固定端点泛函极值必要条件 无约束自由端点泛函极值必要条件 2.3 等式约束最优化问题 2.4 变分法求解最优控制问题 引入哈密顿函数求解拉格朗日问题 求解综合型（波尔扎）问题 2.2 无约束最优化问题 1、无约束固定端点泛函极值必要条件 几点说明： 积分型性能指标求极值的必要条件有两个： 边界条件 欧拉方程 TPBVP（Two Point Boundary Value Problem） 问题 欧拉方程的全导数形式 2.2 无约束最优化问题 2、无约束自由端点泛函极值必要条件（横截条件） 主要内容 2.1 变分法概述 2.2 无约束最优化问题 无约束固定端点泛函极值必要条件 无约束自由端点泛函极值必要条件 2.3 等式约束最优化问题 2.4 变分法求解最优控制问题 引入哈密顿函数求解拉格朗日问题 求解综合型（波尔扎）问题 2.3 等式约束最优化问题 1、等式约束固定终端泛函极值必要条件 【解决方法】 引入拉格朗日向量乘子，将等式约束泛函极值问题转化为无约束泛函极值问题。 步骤如下： （1）构造辅助泛函 其中?(t)=[? 1(t), ? 2(t),…, ? m (t)]T是m维待定向量乘子。 （2）令 写出欧拉方程 2.3 等式约束最优化问题 2、等式约束自由端点泛函极值必要条件 主要内容 2.1 变分法概述 2.2 无约束最优化问题 无约束固定端点泛函极值必要条件 无约束自由端点泛函极值必要条件 2.3 等式约束最优化问题 2.4 变分法求解最优控制问题 引入哈密顿函数求解拉格朗日问题 求解综合型（波尔扎）问题 2.4 变分法求解最优控制问题 2.4 变分法求解最优控制问题 2.4 变分法求解最优控制问题 综合型最优控制问题求解 2、求解综合型（波尔扎）问题 (2.10) 初始条件 (2.9) 和性能泛函 (2.14) 给定系统状态方程 要求从容许控制U(t) ?Rm中确定最优控制U*(t)，使系统（2.9）从给定的初态X(t0)转移到某个终态X(tf) ，并使性能泛函（2.14）达到极小值。——波尔扎问题，又称为复合型最优控制问题。 问题 2-4 注意：给定的端点条件不同，上述最优控制问题的解将不同。 * * 泛函极值的必要条件： 定理2－3 连续可微泛函J(x) 在x0(t)上达到极值的必要条件为：J(x)在x=x0处必有 泛函极值的充要条件： 定理2－4 设可微泛函J(x)存在二次变分， 则在x=x0处达到极小值的充要条件为： 同理，设可微泛函J(x)存在二次变分， 则在x=x0处达到极大值的充要条件为： 问题 2-1 无约束固定终端泛函极值问题为: 其中, 及x(t)在[t0,tf]上连续可微， t0及tf固定， 求满足上式的极值轨线x*(t)。 x(t0)= x0，x(tf)= xf， 定理2－5 若给定曲线x(t)的始端x(t0)= x0和终端x(tf)= xf，则泛函 达到极值的必要条件是，曲线x(t)满足欧拉方程 其中x(t)应有连续的二阶导数， 则至少应是二次连续可微的。 欧拉(Euler)方程 边界条件 或 或 对于向量空间的泛函，也存在着欧拉方程，不过是欧拉方程组（即向量欧拉方程）。 定理2－6 在n维函数空间中，若极值曲线X(t)=[x1(t),x2(t),…,xn(t)]T的始端X