联立方程计量经济管理学及财务知识分析模型.pptVIP

§4.3 联立方程计量经济学模型的识别The Identification Problem ;一、识别的概念;⒈为什么要对联立模型进行识别？;看一个例子：; 消费方程是包含C、Y和常数项的直接线性方程； 投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合（消去I）所构成的新方程也是包含C、Y和常数项的直接线性方程。;如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。 于是，我们只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 这种情况被称为不可识别。 只有可以识别的方程才是可以估计的。 ;⒉识别的定义 ;应该以是否具有确定的统计形式作为识别的基本定义。 换句话说，所谓识别，是指判断联立方程计量经济学模型中某个结构方程是否具有确定的统计形式。 所谓“统计形式”，是指某个结构方程所包含的变量及变量之间的关系式。 所谓“具有确定的统计形式”，是指模型系统中其它方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有这种统计形式。 显然，如果某个结构方程不具有确定的统计形式，那么根据参数关系体系，在已知简化式模型参数估计值时，就不能得到该结构方程的确定的结构参数估计值，该结构方程也就是不可识别的。;⒊模型的识别 ;⒋恰好识别( Just Identification )与过度识别 ( Overidentification );二、从定义