联立方程计量经济学及财务知识分析模型理论.pptVIP

第六章 联立方程计量经济模型理论方法The Theory and Methodology of the Simultaneous-Equations Econometrics Model(SEM);本章内容 ;§6.1 问题的提出;一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 ;⒈ 研究对象;⒉一个简单的宏观经济系统;在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。;二、计量经济学方法中的联立方程问题;⒈随机解释变量问题 ;⒉损失变量信息问题 ;⒊损失方程之间的相关性信息问题 ;⒋结论;§6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 ;一、变量;⒈内生变量 （Endogenous Variables）;一般情况下，内生变量与随机项相关，即 ;⒉外生变量 (Exogenous Variables);⒊ 先决变量（Predetermined Variables）;二、结构式模型Structural Model;⒈定义;⒉结构方程的方程类型 ;⒊完备的结构式模型;⒋完备的结构式模型的矩阵表示;⒌简单宏观经济模型的矩阵表示;三、简化式模型 Reduced-Form Model;⒈定义;⒉简化式模型的矩阵形式 ;⒊简单宏观经济模型的简化式模型;四、参数关系体系;⒈定义;⒉作用; Π21反映Yt-1对It的