计量第五章异方差.pptVIP

第五章 异方差 异方差 一、异方差的概念 二、产生异方差的原因（来源） 三、异方差的后果 四、异方差的检验（诊断） 五、异方差的修正 一、异方差的概念 异方差可以表示为 或 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常 数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 二、异方差产生的原因 普遍性：两类数据都有，横截面数据更多。 原因： 1.按照边错边改学习模型，人们在学习过程中，其行为误差随时间而减少。在这种情形下，方差σi2会逐渐变小。例如，随着打字练习小时数的增加，不仅平时打错的个数而且打错的方差都有所下降。 2.随着收入的增长，人们有更多的备用收入，从而如何支配他们的收入有更大的选择范围。因此，在作出储蓄对收入的回归时，很可能发现，由于人们对其储蓄行为有更多的选择，σi2与收入俱增。因此，以增长为导向的公司比之于已发展定型的公司在红利支付方面也可能表现更多的变异。 异方差产生的原因 3.随着数据采集技术的改进，σi2 可能减小。例如，有精巧数据处理设备的银行，在他们对账户的每月或每季收支说明书中，比之于没有这种设备的银行，会出现更少的差错。 4.异方差还会异常值的出现而产生。 5.异方差还会因为模型的设定错误而产生。 案例分析 例2：以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数： 将居民按照收入等距离分成