平衡随机过程和各态历经过程.pdf

沈阳理工大学 随机过程教案 第四章 平衡随机过程和各态历经过程 在随机过程的大家族中，有一类随机过程，它的统计特性或者说统计变化规律与所选取的时间起点无 关。或者说，整个随机过程的统计特性不随时间的推移而变化。 例如，飞机在某一水平高度 h 上飞行时，由于受到气流的影响，实际飞行高度 H(t)总是在理论设计高 度 h 水平上下随机波动，此时飞机的实际飞行高度 H(t)是一个随机过程，显然此过程可看作不随机推移面 变化的过程，这个随机过程，我们把它看作是平衡的随机过程。 此外当我们知道一个随机过程是平稳过程时，它应不随时间的推移而变幻无常。例如当我们要测定一 个电阻的热噪声的统计特性，由于它是平稳过程，因而我们在任何时间进行测试都能得到相同的结果。 §4.1 严平稳随机过程及其数字特征 定义严平稳随机过程：对于任意的 t，随机过程X (t) 的任意n 维概密度都有 P (x , x , x ;t ,t , ,t ) X 1 2 n 1 2 n      P (x , x , , x ,t ,t , ,t ) X 1 2 n 1 2 n 则称X (t)为严平稳随机过程。 研究平稳过程的意义在于：该过程在任何时刻计算它的统计结果都是相同的。 由定义知平稳随机过程的n 维概度密度函数不随时间而变化，这一特性具体反映在随机过程的一、二 维概率密度及数字特征方面具有如下性质： 性质 4.1 若X (t)为平衡过程，则它的一维概率密度与时间无关 证 设X (t) 的一维概率密度函数为P (x ;t ) ，由于X (t)为平稳过程 X 1 1 ∴ P (x ;t ) P (x ;t ) X 1 1 X 1 1 令 t1 1 沈阳理工大学 随机过程教案 则 P (x ;t ) P (x ;0) P (x ) X 1 1 X 1 X 1 由此我们可求平稳过程X (t) 的均值、均方值、方差。  显然E [X (t )] x P (x )dx M 是一个数。这说明平稳随机过程的数学期望与时间无关。  1 X 1 1 X  E [X 2 (t )] X 2 P (