中国商业财产保险欺诈损失度量实证研究.PDFVIP

第30 卷第4 期 系统工 程 学 报 Vol.30 No.4 2015 年8 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Aug. 2015 中国商业财产保险欺诈损失度量实证研究 林 源 , 李连友 (1. 湖南大学金融与统计学院, 湖南长沙410082; 2. 怀化学院经济系, 湖南怀化418008) 摘要: 应用贝叶斯马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法估计参数, 采用分段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA), 测算了财产保险欺诈风险潜在损失TailVaR 、经济资本和纯保费, 并同超阈值(POT)方法、单一损失分布法等