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一元线性回归的基本假设有哪些,数学表达式如何
1回归模型是正确设定的
2解释变量X是确定性变量,不是随机变量,在重复抽样中取固定值
E(mi)=0 i=1,2, …,n
Var (mi)=sm2 i=1,2, …,n
Cov(mi, mj)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n
3解释变量X在所抽取的样本中具有变异性,而且随着样本容量的无限增加,解释变量X 的样本方差趋于一个非零的有限常数Cov(Xi, mi)=0 i=1,2, …,n
4随机误差项μ具有给定X条件下的零均值,同方差以及不序列相关性
mi~N(0, sm2 ) i=1,2, …,n
5随机误差项与解释变量之间不相关
6随机误差项服从零均值,同方差的正态分布
回归分析主要内容:
1根据样本观察值对计量经济学模型参数进行估计,求得回归方程
2对回归方程,参数估计值进行显著性检验
3利用回归方程进行分析,评价及预测
虚拟变量的设置原则,引入方法和模型具体形式写出
1)如果一个定性因素有m方面的特征,则在模型中引入m-1个虚拟变量(2)如果模型中有m个定性因素,而每个定性因素只有两方面的属性或特征,则在模型中引入m个虚拟变量;如果定性因素有两个及以上个属性,则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。(3)虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定;(4)虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。)
(1)加法方式:其作用是改变了模型的截距水平;(2)乘法方式:其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度;(3)一般方式:即影响模型的截距有影响模型的斜率。
计量经济学建模步骤
答:建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括:①设定理论模型,包括选择模型所包含的变量,确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围;②收集样本数据,要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性;③估计模型参数;④检验模型,包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
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