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PAGE 基于Matlab的卡尔曼滤波算法仿真 卡尔曼滤波器原理 卡尔曼滤波是解决以均方误差最小为准则的最佳线性滤波问题，它根据前一个估计值和最近一个观察数据来估计信号的当前值。它是用状态方程和递推方法进行估计的，而它的解是以估计值（常常是状态变量的估计值）的形式给出其信号模型是从状态方程和量测方程得到的。? 卡尔曼滤波中信号和噪声是用状态方程和测量方程来表示的。因此设计卡尔曼滤波器要求已知状态方程和测量方程。它不需要知道全部过去的数据，采用递推的方法计算，它既可以用于平稳和不平稳的随机过程，同时也可以应用解决非时变和时变系统，因而它比维纳过滤有更广泛的应用。 卡尔曼几个重要公式： s?(n|n) = a s? (n-1|n-1) + Gn[x(n) – ac s? (n-1|n-1)] (1) P(n) = a2ξ(n-1) + Q (2) Gn = cP(n)R+ ξ(n) = RcGn = (1 – 这组方程的递推计算过程如图1所示。 图1. 卡尔曼滤波器递推运算流程图 卡尔曼滤波过程实际上是获取维纳解的递推运算过程，这一过程从某个初始状态启动，经过迭代运算，最终到达稳定状态，即维纳滤