第五章多元回归模型估计与假设检验.pptVIP

chapter five Multiple Regression Model: Estimation and Hypothesis Testing 前 言 多元回归模型(Multiple Regression Model)：包含多个解释变量的回归模型。 多元是指有多种因素(即自变量)对应变量有影响。 很少有经济现象仅用一个解释变量就能解释。 本章关心问题： 多元回归模型的估计过程与双变量模型差异？ 多元回归模型的假设过程与双变量模型差异？ 多元回归模型相对于双变量模型的特性？ 多元回归模型包括任意多个解释变量，如何决定解释变量的个数？ 第一节 三变量线性回归模型 三变量PRF的随机表达式： 含义： 截距 ：给出了所有未包含到模型中来的解释变量对Y的平均影响 偏回归系数(partial regression coefficient) ：表示在其他解释变量保持不变的情况下，Xj每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化; 第二节 多元线性回归模型的若干假定 1、回归模型参数线性 2、解释变量与扰动项不相关 3、 扰动项的期望或均值为零 4、 同方差，即var(ut)=常数 5、无自相关，即协方差Cov(ui,uj)=0 if i≠j 6、解释变量不存在完全共线性 7、ut~N(0,σ2) 第6点假设不同于与双变量回归 共线性