均线模型量化股票交易.docxVIP

15金融专硕 仰军 均线模型量化股票交易 摘 要:移动平均线(MA)是股市中最常用的一种分析技术，用于在大行情的波动段找到有效的交易信号。移动平均线简单、有效，对股市操作具有较好的指导作用。均线模型能有效地打败了大部分的主观策略，成为炒股，炒期货的必备基本工具。 本文选用阿里巴巴 2014 年 9 月至今的股票数据，对其每日收盘价进行了 5 日、20 日和 60 日移动平均。先用每日收盘价和 20 日平均分析一条均线的交易策略，通过找出交易信号并模拟交易，发现一条均线交易策略会有些许的亏损，但通过图表分析，此策略能够较好的预测股价走势，相对主观投资更为合理；然后用 5 日平均和 20 日平均做两条均线的交易策略，这是对一条均线模型的优化，模拟交易后发现此交易能够盈利。 关键词：股票 移动平均 均线交易策略 模拟交易II 1.均线模型的简单介绍 1.1移动平均线 本文采用统计学中”移动平均”的原理，计算一股票每日收盘价的简单移动平均，将一段时期内的股票价格平均值连成曲线，来显示股价的历史波动情况，进而反映股价指数未来发展趋势。 1.2均线的特性 平滑性。通过均线的平滑移动来修复股价的不规则偶然变动。 灵敏性、稳定性。均线参数取值不同，其特性也不同。参数越小，灵敏性越强，稳定性越差；参数越