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事例研究(ミクロ経済政策?問題分析 I)- 規制産業と料金?価格制度 - (#504 - パネルデータ分析の応用(2)) 2017年 12月 戒能一成 0. 本講の目的 　　(手法面） - 応用データ解析の手法のうち、パネルデータ 　　　 分析を実際に利用する際の留意点を理解する （内容面) - 計量経済学?統計学を実戦で応用する際の 留意点を理解する 　　　　　　　　　　 　　　　 * 1. パネルデータ分析 [復習] 1-1. パネルデータ分析 （Longitudinal/Panel Data) 　　 　　- パネルデータ分析とは、複数の対象?複数の時 　　　点に関するデータを用いた回帰分析をいう 　　 (注 ； 対象x時点 だけでなく、稀に 対象x対象、 　　　　　　 対象x対象x時点 などの場合あり) - パネルデータ分析の利点は多数あるが、実務上 　　　下記 3点が非常に重要 ? 試料数が限られる場合の有効な計測 ← ?自由度?の確保 ? 膨大な試料からの特定の効果?影響の計測 ? 複数対象に横断的な効果?影響の計測 * 1. パネルデータ分析 [復習] 1-2. パネルデータ分析と異質性 　　 　　- パネルデータ分析において、対象の選択の際に 　　　なるべく異質性の少ない対象を選ぶ必要あり 　　　　? 企業 → 業種, 売上高, 従業員数 ??? 　　　　? 家計 → 所得, 世帯員数, 居住地域 ??? 　　- 異質性を管理せずにパネルデータ分析をしても 　　　単なる対象別の時系列分析と比べて精度?分解 　　　能などが向上せず利点が活かせない場合あり 　　- また一般の公的統計調査からパネルデータを 　　　作成する場合、?対象?内容の入替わり?に 　　　よる暗黙裏の異質性に注意が必要 * 1. パネルデータ分析 [復習] 1-3. 時系列分析(ARMAX)の前提とパネルデータ 　　 - 系列相関の消滅 No Serial/Auto Correlation → 系列相関が発生しないか消滅していること - 変数の（弱)定常性 Weakly Stationary Variables → 変数は弱定常性条件を満たすこと 　　　　　 (変数が単調増加?減少を続けていないこと) - 因果一方向性　　　 No Reverse Causality → 被説明変数(y)から説明変数(xi)への因果性 　　　　　 が存在しないこと ← パネルデータ分析は系列相関対策に有効 (但し完全な対策を保証するものではない) * 1. パネルデータ分析 [復習] 1-4. パネルデータ分析の留意点 [重要] 　　 (1) 前提条件の成立に関する問題 - 系列相関の消滅 No Auto Correlation - 変数の（弱)定常性 Weakly Stationarity - 因果一方向性　　　 No Reverse Causality (2) モデル選択に関する問題 　　　 - 固定効果?変量効果などモデル選択 (3) パネル化した変数の性質に関する問題 - 対象間の?異質性? Heterogeneity Control - 対象間の?相関性? “Moulton” Effect Control * 2. パネルデータ分析の留意点(1) 前提条件 2-1. 系列相関の消滅(1) 　　 - パネルデータ分析では、一般に計測において 　　　時間方向の系列相関が発生することは少ないが 　　　念のため系列相関の検定を掛けるべき 　　- 現実の分析において、財サービスの需給(価格? 　　　数量)の時系列データは高頻度で1期の自己相関 (AR(1))を持っており、対策を採らないと危険 → パネル化した対象の大半が同じ自己相関?移 　　　　　動平均項を持つとパネルにも系列相関残留 → 先ず通常の時系列分析を行い系列相関を 　　　　　把握?確認すべき (?ダイナミックパネル分析?) * 2. パネルデータ分析の留意点(1) 前提条件 2-2. 系列相関の消滅(2) 　　 - 系列相関が残留した場合には、標準誤差が異常 　　　に小さくなるため、本来棄却すべき帰無仮説