第五章 经典单方程计量经济学模型专门问题.pptVIP

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 虚拟变量 滞后变量 起点中文阅读 §5.1 虚拟变量模型 一、虚拟变量的基本含义 许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等。 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等. 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。 二、虚拟变量的引入 　虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。 　虚拟变量D以与X相乘的方式引入模型，产生如下效果： 在统计检验中，如果 ?4=0 的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。如果 ?3=0 的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的截距不同。 OLS法得到该模型的回归方程为： 三、虚拟变量的设置原则 如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的： §5.2 滞后变量模型 一、滞后变量模型 （1）分布滞后模型（distributed-lag model） （2） 自回归模型（autoregressive model） 二、分布滞后模型的参数估计 （1）经验加权法 （2）阿尔蒙（Almon）多项式法 （3）科伊克（Koyck）方法 三、自回归模型的参数估计 例5.2.3 建立中国长期货币流通量需求模型。　　经验表明：中国改革开放以来，对货币需求量(Y)的影响因素，主要有资金运用中的贷款额(X)以及反映价格变化的居民消费者价格指数(P)。长期货币流通量模型可设定为： 四、格兰杰因果关系检验 分布滞后模型的修正估计方法 人们提出了一系列的修正估计方法，但并不很完善。各种方法的基本思想大致相同：都是通过对各滞后变量加权，组成线性合成变量而有目的地减少滞后变量的数目，以缓解多重共线性，保证自由度。这里介绍： (1) 经验加权法； (2) 阿尔蒙（Almon）多项式法 ； (3) 科伊克（Koyck）方法。 　　根据实际问题的特点、实际经验给各滞后变量指定权数，滞后变量按权数线性组合，构成新的变量。权数据的类型有： Ａ．递减型：即认为权数是递减的，X的近期值对Y的影响较远期值大。如消费函数中，收入的近期值对消费的影响作用显然大于远期值的影响。 　　例如：滞后期为 3的一组权数可取值如下：1/2， 1/4， 1/6， 1/8，则新的线性组合变量为： Ｂ．矩型：即认为权数是相等的，X的逐期滞后值对值Y的影响相同。 　　例如：滞后期为3，指定相等权数为1/4，则新的线性组合变量为： Ｃ．倒V型：权数先递增后递减呈倒“V”型。 　　例如：在一个较长建设周期的投资中，历年投资X为产出Y的影响，往往在周期期中投资对本期产出贡献最大。如滞后期为4，权数可取为：1/6， 1/4， 1/2， 1/3， 1/5，则新变量为： 4 3 2 1 3 5 1 3 1 2 1 4 1 6 1 - - - - + + + + = t t t t t t X X X X X W 例5.2.1 对一个分布滞后模型： 给定递减权数 1/2， 1/4， 1/6， 1/8，令 原模型变为： 该模型可用OLS法估计。假如参数估计结果为： =0.5 =0.8 则原模型的估计结果为： 3 2 1 8 8 . 0 6 8 . 0 4 8 . 0 2 8 . 0 5 . 0 ? - - - + + + + = t t t t t X X X X Y 3 2 1 1 . 0 133 . 0 2 . 0 4 . 0 5 . 0 - - - + + + + = t t t t X X X X 经验权数法的优点是：简单易行；缺点是：设置权数的随意性较大。 　　通常的做法是：多选几组权数，分别估计出几个模型，然后根据常用的统计检验（Ｒ方检验，Ｆ检验，t检验，Ｄ-Ｗ检验），从中选择最佳估计式。 主要思想：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换，定义 新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。 主要步骤为： 第一步，阿尔蒙变换 假定其回归系数 ?i 可用一个关于滞后期 i 的m(s-1)阶数的多项式来表示，即: 对于分布滞后模型： i=0,1,…,s 阿尔蒙变换要求先验地确定适当阶数m，例如取 m=2，则可得到： （*） 将(*)代入分布滞后模型： 得： 第二步，模型的OLS估计 对变换后的模型(**)进行OLS估计，得： ，利用 求出滞后分布模型参数的估计值: 定义新变量 将原模型转换为： （**） 由于 m+1s，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到改善。需注意的是，在实际估计中