金融机构管理04表外风险+操作风险.pptxVIP

表外风险 Off-Balance-Sheet Risk;表外资产和负债;表外交易引起的重大损失;表外风险 Chap 13;表外业务的急剧增长;银行的主要表外业务;贷款承诺 Loan commitments;贷款承诺收益;例：贷款承诺收益;贷款承诺的风险;贷款承诺的风险;信用证 Letters of credit;信用证 Letters of credit;衍生合同 Derivative Contracts;衍生合同的风险;虚售证券 When-issued securities;贷款出售Loans sold ;清算风险;关联风险 Affiliate risk;表外业务的降低风险作用;表外业务和金融机构的偿付能力;将表外业务加入资产负债表;资产负债表的变化;操作风险 Operational Risks ;操作风险的例子;技术的重要性;技术对批发业务的影响;技术对批发业务的影响;技术对零售业业务的影响 ;技术对成本的影响;技术对成本的影响;规模经济和范围经济的检验;技术对收益的影响 ;技术对成本收益的影响 ;操作风险分类;操作风险分类;操作风险分类;操作风险的控制;最优风险管理;操作风险特征;操作风险分布与缓释策略;损失事件分类（7类）;客户、产品以及商业行为引起的风险事件（Client, Products Business Practices）：有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误。例如受托人违约、滥用客户的秘密信息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。 有形资产的损失（Damage to Physical Assets）：由于灾难性事件或其他事件引起有形资产的损坏或损失。如恐怖事件、地震、火灾、洪灾等。 经营中断和系统出错（Business Disruption System Failure）：例如软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。 涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件（Execution Delivery Process Management）：交易失败、过程管理出错、与合作伙伴、卖方的合作失败。例如交易数据输入错误、间接的管理失误、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。 ;操作风险度量方法体系;基本指标法 (basic Indicator Approach);标准法 The Standardised Approach ;业务部门（8个）;标准法;高级计量法;内部衡量法（Internal Measurement Approach）;损失分布法;极值法（EVT extreme Value Theory ）