对偶理论及灵敏度剖析.pptVIP

对偶理论及灵敏度分析 （一）基本要求 1、了解对偶问题的特点，熟悉互为对偶问题之间的关系 2、掌握对偶理论及其性质 3、掌握对偶单纯形法 4、掌握限制常数和价值系数、约束条件系数的变化对原最优解的影响 5、掌握增加新变量和增加新约束条件对原最优解的影响，并求出相应因素灵敏度的范围 6、了解影子价格的经济意义 （二）重点 1、对偶单纯形法 2、灵敏度分析 （三）难点 灵敏度分析 对偶理论及灵敏度分析 对偶理论 对偶单纯形方法 灵敏度分析 对偶理论 对偶问题概念： 任何一个线性规划问题都有一个伴生的线性规划问题，称为其“对偶”问题。 对偶问题是对原问题从另一角度进行的描述，其最优解与原问题的最优解有着密切的联系，在求得一个线性规划最优解的同时也就得到对偶线性规划的最优解，反之亦然。 对偶理论就是研究线性规划及其对偶问题的理论，是线性规划理论的重要内容之一。 问题的导出 问题的导出 问题的导出 问题的导出 问题的导出 问题的导出 对偶问题的定义 对偶问题的定义 对偶问题的定义 对偶问题的定义 非对称形式对偶问题的处理 等式约束的线性规划问题如下： （1）先将等式约束条件分解为两个不等式约束条件 对偶问题的定义 （2）按对称形式变换关系写出它的对偶问题 对偶问题的定义 对偶问题的定义 一般线性规划问题的对偶问题 对偶问题的定义 一般线性规划问题的对偶问题可归纳如下对应关系： 对偶问题的写出 例1标准型对偶问题 对偶问题的写出 例2 对偶问题的基本性质 对偶问题的基本性质 （2）弱对偶性 若互为对偶的线性规划分别有可行解 则其相应的目标函数值满足 对偶问题的基本性质 对偶问题的基本性质 （4） 最优性准则定理 若X和Y分别是互为对偶的线性规划的可行解 ，且使CX=Yb，则X和Y分别是相应线性规划问题的最优解 对偶问题的基本性质 （5）对偶定理 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解，且此时目标函数值相等。 在单纯形法的每步迭代中，目标函数取值z=CBB-1b，和检验数CN-CBB-1N中都有乘子Y=CBB-1，那么Y的经济意义是什么? 设B是｛max z=CX｜AX≤b，X≥0｝的最优基， 则 z*=CBB-1b=Y*b 。 对z求偏导数，得 yi*的值代表对第i种资源的估价-影子价格 这种估价是针对具体工厂的具体产品而存在的一种特殊价格，称它为“影子价格”。影子价格随具体情况而异，在完全市场经济的条件下，当某种资源的市场价低于影子价格时，企业应买进该资源用于扩大生产；而当某种资源的市场价高于企业影子价格时，则企业的决策者应把已有资源卖掉。可见影子价格对市场有调节作用。 从原始问题最优表求影子价格 影子价格 对偶单纯形法 对偶单纯形法的计算步骤如下：  (1) 根据线性规划问题，列出初始单纯形表。检查b列的数字，若都为非负，检验数都为非正，则已得到最优解。停止计算。 若检查b列的数字时，至少还有一个负分量，检验数保持非正，那么进行以下计算。 (2) 确定换出变量 按min｛(B-1b)i｜(B-1b)i＜0＝(B-1b)l对应的基变量xl为换出变量。 (3)确定换入变量 在单纯形表中检查xl所在行的各系数αlj(j=1,2,…，n)。若所有αlj≥0，则无可行解，停止 计算。 若存在αlj＜0 (j=1,2,…，n), 计算 对偶单纯形法举例 对偶单纯形法举例 对偶单纯形法举例 对偶单纯形法 对偶单纯形法的适用范围： 适合于解如下形式的线性规划问题 对于有些线性规划模型，如果在开始求解时不能很快使所有检验数非正，最好还是采用单纯形法求解。因为，这样可以免去为使检验数全部非正而作的许多工作。从这个意义上看，可以说，对偶单纯形法是单纯形法的一个补充。除此之外，在对线性规划进行灵敏度分析中有时也要用到对偶单纯形方法，可以简化计算。 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 灵敏度分析 价值系数C的改变 价值系数C的改变 价值系数C的改变 价值系数C的改变 价值系数C的改变 资源数量b变化的分析 资源数量b变化的分析 资源数量b变化的分析 资源数量b变化的分析 技术系数A发生变化的分析 增加一个变量 技术系数A发生变化的分析 技术系数A发生变化的分析 技术系数A发生变化的分析 技术系数A发生变化的分析 c、A中某列向量的变化 （1）如果系数矩阵A中某一列向量Pj发生了变化，且其对应的变量xj为非基变量，那么Pj的变化只影响最终