基金经理能力评价与量化选基策略.docxVIP

请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 目录 1. 量化选基策略年化收益率 8.92 ............................................................... 3 TOC \o 1-2 \h \z \u 业绩跟踪到基金经理 6 评价方法突出可比指标 6 超额收益与月度胜率最关键 6 加权方法采用经验函数 8 用 T-M 模型分析选股择时能力 8 基金经理特征与业绩 9 男性与女性业绩相当 10 基金经理 80 后业绩最优 11 硕士学历业绩最优 12 投资经验年限 7-10 年最优 13 基金经理风格分化较大 14 风险提示 23 请务必阅读正文之后的免责条款部分量化选基策略年化收益率 8.92% 请务必阅读正文之后的免责条款部分 本报告开发了一套基金经理评价的方法，通过量体裁衣式的对每个基金指定业绩比较基准，配合可比的相对指标计算，可以对不同时间任职的基金经理进行科学的比较。投资者通过这套方法，可以选出优秀的基金经理。 通过量化量化选基策略平均年化收益 8.92%，比基准指数高 6.7%。 根据基金经理能力评价模型，在选出的基金经理的基础上，再优选基金。策略思路如下： 把所有股票、偏股型基金的基金经理按管理基金的时间段和产品分拆开