特征函数中央财经大学.pptVIP

* 第一节 特征函数 一般说来，数字特征不能完全确定随机变量的分布. 本节将要介绍特征函数，既能完全决定分布函数，又具有良好的性质，是研究随机变量的分布的有力的工具. 关于复数的回顾 复数的一般式： 取角 使得 则 其中 为复数z的模长。 复数的三角形式 在三角形式下，令 我们有 复数的三角形式在复数的乘除法运算中占有相当 大的优势。 如考虑 欧拉公式： 对于任何实数 ，记 则复数的乘除法运算变成 把指数函数推广到复变量的情形 一、定义 定义1 设ξ、η为实值随机变量，称ζ= ξ+ iη为 复随机变量，这里 称 为ζ的数学期望. 复随机变量本质上是二维随机变量，相关的很多概念和 性质可以从实随机变量直接推广而得到，例如 具有与实数 学期望类似的性质. 定义2 设ξ为实随机变量，称 为ξ的特征函数，这里t是任意实数. 1. 若ξ为离散型， 则 2. 若ξ为连续型，其密度为p (x)，则 它就是函数p(x)的傅里叶变换. 特征函数的计算 二、常见分布的特征函数 例1 退化(单点)分布P(ξ= c) =1的特征函数 f (t) = 例2 二项分布B (n, p) 的特征函数 例3 泊松分布P(λ)的特征函数 例4 均匀分布U [a, b] 的特征函数 特别地 n=1时, 0?1分布的特征