投资组合报酬率风险暨分散效果part2.pptVIP

投資組合報酬率風險暨分散效果part2 資管所 陳竑廷 大綱 投資組合報酬率 投資組合風險 MATLAB範例 利用淨資產價值(NAV)計算景順台灣科技基金之報酬率，風險 利用景順台灣科技基金之成分股計算其報酬率，風險 應用景順台灣科技基金之成分股計算其風險分散效果，並繪製出圖形 請將各基金資料依照績效指標予以排序 3. 計算投資組合風險分散效果，並繪製出圖形 中華電(2412)100% 中華電(2412)95.72%智冠(5478)4.28% 中華電(2412)91.54%智冠(5478)4.28%宏達電(2498)4.18% … 隨著投資組合中資產數目的增加，投資組合的風險… ?? 投資組合風險 N檔股票所形成的投資組合風險可表示為： , 其中 為股票報酬率之間的變異數 『共變異數矩陣』 景順台灣科技基金投組成份 中華電(2412)7.90%智冠(5478)4.28%宏達電(2498)4.18%奇偶(3356)4.02%中橡(2104)3.57%瑞儀(6176)3.49%聯強(2347)3.41%台灣大(3045)3.26%聯發科(2454)2.88%松翰(5471)2.78%美利達(9914)2.66%創見(2451)2.55%國泰金(2882)2.51%宏碁(2353)2.50%聯鈞(3450)2.45%正文(4906)2.40%致新(8081)2.23%矽品(2